Системный подход к трейдингу на опционах. Часть 2.

Добрый день!

Только для участников этой темы

Данный курс в точности соответствует моему курсу на всем известном ресурсе (ссылки на него и отзывы есть ниже). Он включает как видео, так и все дополнительные материалы – презентации, майнд-карты, файлы с расчетами, задания и тесты.

К сожалению для меня в последнее время отсутствует возможность приобретения курса на том ресурсе (записаться там можно, но реквизиты для оплаты от Организатора получить невозможно уже несколько месяцев). Эта причина, как и длительные проверки со стороны проверяющих, привели к тому, что курс и его продолжение теперь будут предложены на этом ресурсе. Здесь все будет намного более оперативно и материал получит любой желающий (участвующий ранее в моей теме).

В настоящее время доступны часть 1 и часть 2. Будут еще две части и продолжение курса.

Данная часть охватывает Модуль 2 (Рынок).

Всего 8 уроков. К каждому занятию есть майнд-карты и презентации, почти к каждому практические задания. Также имеется тест для проверки уровня знаний, дополнительные материалы и ссылки для дополнительного изучения по темам урока.

По объему данный модуль примерно соответствует первой части и основан на полном понимании материала предыдущего модуля.

Описание второй части курса

После изучения первого модуля курса и успешного прохождения теста на данном этапе у участников должно сформироваться полное понимание о том, что из себя представляет опцион как финансовый инструмент, его ценообразовании, особенностях и вариантах применения на финансовом рынке.

Теперь мы приступаем к материалам второго модуля курса, который будет полностью посвящен рынку, т.е. той среде, в которой вы и будете работать с опционами. Каждый биржевой рынок опционов характеризуется своими особенностями, как с точки зрения организации торгов и расчетов на нем, так и с точки зрения ценообразования опционов, риск-менеджмента и различий в использовании тех или иных стратегий на практике. Естественно, выходя на тот или иной конкретный биржевой опционный рынок вы должны понимать эти особенности и различия и быть к ним готовы.

К сожалению, вся доступная на сегодня литература по теме опционного трейдинга покрывает исключительно западные рынки опционов и поэтому многие начинающие трейдеры перенося полученные теоретические знания на реальный российский рынок испытывают серьезные проблемы, поскольку многое из того, что было прочитано не совсем соответствует действительности нашего рынка.

Эта причина, как и тот факт, что мне до сих пор не попадался источник, качественно закрывающий данные вопросы, вызвали необходимость в добавлении в данный курс отдельного модуля, посвященного российскому рынку опционов.

В данной части будет идти постоянное сравнение двух биржевых рынков опционов – российского (как объекта нашего изучения) и американского (как наиболее крупного и ликвидного). Поэтому данные уроки будут также полезны опционным трейдерам, которые работают на рынках США, но поглядывают на наш рынок, и особенно тем из вас, кто в дальнейшем планирует выходить на западный рынок опционов. Вы точно будете понимать разницу.

Данный модуль учитывает все последние новации и изменения, которые произошли на рынке опционов РФ в последнее время:

1. Планируемые изменения в порядок доступа на рынок опционов для частного инвестора
2. Появление недельных опционов и их применение на нашем рынке, преимущества и стратегии работы
3. Текущее состояние брокерских услуг применительно к опционному трейдингу
4. Текущую ликвидность российского рынка, волатильность и особенности инструментов
5. Современный биржевой алгоритм расчета ГО по опционным позициям и его особенности
Рё РјРЅРѕРіРѕРµ РґСЂСѓРіРѕРµ.

Программа второй части курса

21. Специфика российского рынка опционов РФ. Анализ ликвидности

Маржируемость всех опционов. Почему маржируемость опционов — это плюс? Более простое ценообразование опционной премии. Невысокая величина опционного контракта. РќРёР·РєРёРµ транзакционные издержки. Нестандартный Рё закрытый механизм расчета ГО РїРѕ опционным позициям. Специфика алгоритма расчета залоговых требований Рё особенности работы РЅР° нашем рынке РїРѕ этой причине. РљРѕРіРґР° может вырасти ГО РїРѕ купленным опционам более, чем РІ пять раз? Непрозрачная переоценка открытых позиций РІ течение торговой сессии. Отсутствие торговли комбинациями опционов. Анализ текущей ликвидности. Выбор инструментов для работы. Модели поведения Рё рекомендации РїСЂРё работе РЅР° СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕРј рынке опционов.

22. Организация торговли на рынке опционов РФ. Выбор брокера.

Ключевые отличия в организации торговли на срочном рынке России (по сравнению с американским). Доступ на рынок опционов для частного инвестора. Новая классификация инвесторов. Варианты доступа на рынок опционов РФ у новичков с минимальным депозитом (после принятия изменений). Критерии выбора брокера для опционного трейдинга. Единая денежная позиция (ЕДП). Собственные методики расчета клиентского ГО. Политика в отношении клиентов в чрезвычайных ситуациях. Модель поведения при получении маржин-колла. Рейтинг брокерских компаний России применительно к серьезному опционному трейдингу. Краткий анализ (преимущества, недостатки) наиболее популярных брокеров: ITI Capital (бывший Ай Ти Инвест), Алор Брокер, Атон, БКС, ВТБ24, Газпромбанк, КИТ Финанс Брокер, Олма, Открытие Брокер, Промсвязьбанк, Сбербанк, Солид, Уралсиб Кэпитал, Финам, Церих.

23. Настройка торгового терминала Quik для работы с опционами.

Ключевые задачи при настройке торгового терминала под опционы. Больше информации не значит больше точности. Портфель. Волатильность. График цены базового актива. Ин-дикатор исторической волатильности (HV) для Quik. Настройка доски опционов. График волатильности конкретного страйка. Дополнительные моменты при настройке Quik применительно к опционному трейдингу. Интеграция анализатора опционных позиций OptionFVV с Quik.

24. Маржируемые Рё «РєР»Р°СЃСЃРёС‡РµСЃРєРёРµ» опционы. Недельные опционы. РџРѕСЂСЏРґРѕРє экспирации опционов РЅР° нашем рынке.

Особенности маржируемых опционов. Недельные опционы. Текущая ликвидность. Особенности недельных опционов. Торговые стратегии и применение. Торговля гаммой: выбор стратегии, критерий входа, методика оценки вероятности прибыли, критерии выхода. Покупка лотерейных билетов и ее особенности. Вероятность прибыли при покупке лотерейных билетов в недельных опционах. Заработок на временном распаде и его преимущества в более коротких сроках. Сравнение продажи месячных и недельных опционов. Продажа недельных опционов для финансирования длинных позиций в более долгосрочных опционах. Календарные спреды. Защита портфеля линейных инструментов. Хеджирование более длинного опционного портфеля. Порядок экспирации опционов на нашем рынке.

25. Затраты при работе на опционном рынке РФ. Налогообложение торговых операций.

Виды затрат при работе на опционном рынке РФ. Биржевой сбор. Брокерская комиссия. Прочие платежи в адрес брокера. Расходы на специализированное ПО. Спреды и проскальзывания. Контанго фьючерса. Оценка совокупных затрат при разных стилях опционного трейдинга на примере пяти самых популярных брокеров: среднесрочная направленная торговля, покупка волатильности, покупка лотерейных билетов на недельных опционах, агрессивная продажа далеких опционов OTM, активный внутридневной трейдинг. Средние совокупные затраты при позиционном опционном трейдинге. Налогообложение торговых операций. Удержание НДФЛ при выводе денежных средств с торгового счета у разных брокеров. Сальдирование финансового результата по торговым операциям на срочном и спот-рынке. Удержание НДФЛ при торговле нефондовыми деривативами.

26. Анализ рынка БА и волатильности для торгуемых инструментов.

Три подхода к торговле опционами. Анализ цены БА (фьючерса). Анализ текущей волатильности. Децильный способ оценки текущей IV. Метод ранга IV (IV Rank). Анализ текущей рыночной ситуации. Карта ситуаций. Матрица стратегий. Торговый шаблон.

27. Покупка или продажа опционов? Часть 2.

Покупка или продажа опционов на российском рынке? Теорема замещения (арбитража). Сравнение рыночной и реализованной волатильности: американский рынок, российский рынок. Оценка опционных премий по наиболее ликвидным инструментам российского рынка опционов. Какие инструменты наиболее подходят для продажи волатильности? Выводы. Причины неэффективности рынка. Как увеличить свои шансы при продаже опционов? Сравнение теоретического и реального риска при разных вариантах продажи волатильности.

28. Важные нюансы при торговле на российском рынке опционов. Особенности выставления заявок и совершения сделок. Проскальзывание. Оптимальная ликвидность.

Важные нюансы реализации торговых стратегий на российском рынке опционов. Работа от покупки опционов. Исследование рынка. Как увеличить свои шансы при покупке опционов? Подходящие стратегии. Выбор страйков по наиболее ликвидным инструментам российского рынка опционов. Покупка волатильности в дальних сериях. Работа от продажи опционов. Почему опасно продавать непокрытые путы? Ускорение времени. Последовательность открытия, перестройки и закрытия позиции. Борьба с проскальзыванием. Способы закрытия позиции со стороны покупателя и продавца. Опционные дески и голосовые опционные брокеры на современном российском рынке опционов.

Ссылки на курс и отзывы можно посмотреть здесь:

Фиксированный взнос – 1 250 рублей с человека.

*Видео курс предоставляется в защищенном от копирования формате.

/ РЈСЂРѕРє 21 (Объем: 311 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 81 РјРёРЅСѓС‚

/ РЈСЂРѕРє 22. Часть 1 (Объем: 172 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 47 РјРёРЅСѓС‚

/ РЈСЂРѕРє 22. Часть 2 (Объем: 167 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 24 РјРёРЅСѓС‚

/ РЈСЂРѕРє 23 (Объем: 256 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 43 РјРёРЅСѓС‚

/ РЈСЂРѕРє 24. Часть 1 (Объем: 132 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 24 РјРёРЅСѓС‚

/ РЈСЂРѕРє 24. Часть 2 (Объем: 170 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 36 РјРёРЅСѓС‚

/ РЈСЂРѕРє 25 (Объем: 156 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 42 РјРёРЅСѓС‚

/ РЈСЂРѕРє 26 (Объем: 174 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 25 РјРёРЅСѓС‚

/ РЈСЂРѕРє 27 (Объем: 186 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 29 РјРёРЅСѓС‚

/ РЈСЂРѕРє 28 (Объем: 297 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 44 РјРёРЅСѓС‚

/ файлы.zip (Объем: 85.38 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 0 РјРёРЅСѓС‚