Спекулятивная торговля фьючерсами на CME Михаил Чернышов mercantilist86

О себе и своем отношении к рынку и торговле на нем
Трейдингом занимаюсь с 2009 года и это мой основной источник дохода. Торгую, в основном, американские фьючерсы.
РЎ 10.02.2014 РІ режиме онлайн, РЅР° протяжении 5 месяцев, вел публичную торговлю через демонстрацию экрана, РїРѕ Skype. Форум РЅР° котором публично выкладывал сделки Рё результат онлайн торговли, РїРѕРјРёРјРѕ Р–Р– — . Позже, после усовершенствования своего РїРѕРґС…РѕРґР°, так же торговал публично непродолжительное время. Ниже есть видео этой торговли РЅР° моем канале.

Ниже приведены ссылки на мои профили ресурсов, блогов, на которых я чаще всего общаюсь.

Мое отношение к рынку
Имея на начальном этапе вероятность риска в сделке ½ , задача трейдера найти условия, которые уменьшат эту вероятность и увеличат вероятность благоприятного исхода. Важен вход, его причина. Так как закрытие сделки подразумевает противоположный ордер, ордеру открывающему сделку, то причина для закрытия сделки должна соответствовать причине для открытия сделки, но с противоположным направлением. Закрывая сделку по системе мы можем системно открыть противоположную. Соответственно готовы совершать то количество сделок, которое есть согласно условиям системы и рыночной ситуации в текущий момент. Это собственно и есть мое отношение к рынку, но чтобы разобраться и определить есть ли приемущества в нем, нужно сравнить подход противоположный данному и пойти от обратного. На начальном этапе два подхода имеют равные условия, но со своей спецификой, присущей конкретному.

Свернуть
Итак, подход все хорошие трейды(ВХТ) будем рассматривать как основное движение и коррекционное к этому движению. Противоположный ему один хороший трейд (ОХТ) — только основное движение, без коррекционного. Теперь о равных условиях для двух подходов. Вероятность наступления любого события ½. Так же равным условием будет один торговый инструмент, один и тот же временной промежуток и одинаковые условия на вход и выход для двух подходов.
РЈ РћРҐРў 4 сделки. Согласно специфике, Сѓ Р’РҐРў — 8 сделок соответственно, так как РІ этом РїРѕРґС…РѕРґРµ берется Рё коррекционно движение. Понятно что РІ реальном рынке каждое РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕРµ движение или коррекционное РЅРµ обязательно должно быть равно предыдущему, РЅРѕ для лучшего счета возьмем размер сделки РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕРіРѕ движения 10 тик. Размер коррекционного 3 тика. РџСЂРё этом условия РЅР° РІС…РѕРґ Рё выход одинаковы для РґРІСѓС… РїРѕРґС…РѕРґРѕРІ. Таким образом РЅРµ сложно подсчитать, что РїСЂРё вероятности СЂРёСЃРєР° ВЅ, РћРҐРў может дать 2 сделки СЃСѓРјРјРѕР№ 20 тик, Р’РҐРў 26 тик. Преимущество Р’РҐРў очевидно. РќРѕ, РїСЂРё торговле Рё коррекционного движения, может показаться что вероятность СЂРёСЃРєР° увеличивается. РЇ думаю, что сторонники РћРҐРў РЅРµ станут утверждать что СЃ каждой РЅРѕРІРѕР№ сделкой вероятность СЂРёСЃРєР° увеличивается, Р° если станут, то стоит задуматься через сколько сделок эта вероятность будет равна 1 (100%) Рё более? РђР±СЃСѓСЂРґРЅРѕ, верно?!
Давайте разберемся, почему вероятность риска не может увеличиться при увеличении серии сделок (ВХТ).
Для понимания того что же представляет собой вероятность, обратимся к справочному материалу:
Вероя́тность — степень (относительная мера, количественная оценка) возможности наступления некоторого события. Определение вероятности основано на понятии равновозможности исходов. В качестве вероятности выступает отношение количества исходов, благоприятствующих данному событию, к общему числу равновозможных исходов. Например, вероятность выпадения орла или решки при случайном подбрасывании монетки равна 0,5 (1/2), если предполагается, что только эти две возможности имеют место и они являются равновозможными.
Перенесем это на трейдинг. В любой сделке у нас есть 2 равновозможных исхода (два рыночных участника покупатель/продавец), цена может пойти выше или ниже точки входа, то есть равновозможные исходы события в случае сделки это прибыль или убыток. Кто-то может сказать что цена может пойти вправо или остановиться. Но цена не может стоять на месте вечно. Если бы это было реально, то действительно, мы бы могли рассмотреть этот момент и включить этот исход события в наши расчеты. Но мы рассматриваем риск и вероятность этого риска, соответственно благоприятное событие (нет убытка) и неблагоприятное событие (убыток). Даже если предположить, что цена останется в одной точке навсегда, это событие не повлияет на вероятность риска, так как для определения вероятности риска мы все-равно будем сравнивать вероятность благоприятного исхода и неблагоприятного. Приведу возможные варианты исхода событий при возможности замерания цены навсегда. Цена замерла выше цены открытия на покупку — для нас благоприятное событие (нет убытка), замерла ниже — неблагоприятное (убыток), замерла на цене открытия — благоприятное событие (нет убытка).
Таким образом, для каждой сделки вероятность остается ½( 50%). Совершая одну
сделку — вероятность ½( 50%), совершая вторую — вероятность ½( 50%), третью — ½( 50%), так как исход события во всех сделках равновозможен, или прибыль или убыток.
Пойдем от обратного и представим что вероятность риска с каждой сделкой увеличивается, следовательно в какой-то момент вероятность риска может быть 1(100%) и более, но:
В теории вероятностей и математической статистике понятие вероятности формализуется как числовая характеристика события — вероятностная мера (или её значение) — мера на множестве событий (подмножеств множества элементарных событий), принимающая значения от 0 до 1. Значение 1 соответствует достоверному событию.
Согласно этому, вероятность не может быть более 1 (100). Но какова она на самом деле при увеличении количества сделок?
Рассмотрим данный пример, а именно три последовательные покупки (набор позиции)

Какие результаты возможны в этих трех сделках? 1) три сделки прибыльны;2) три убыточные; 3) две прибыльные, одна убыточная; 4) одна прибыльная, две убыточные. Согласно теории вероятностей, в итоге, все сводится к формуле:
p=k/n;
где p — искомая вероятность, k — число устраивающих нас событий, n — общее число возможных событий. В нашем случае, оценивая вероятность риска, k (число устраивающих нас событий) это количество возможных убыточных исходов по сделкам. Сколько их возможно в нашем случае? Считаем, , k = 3+1+2=6.
n (общее число возможных событий) это общее число исходов по сделкам, считаем,
n = 3+3+2+1+1+2=12.
Вероятность риска в нашем случае равна, Р = 6/12=1/2=0,5 (50%).
После того как мы выяснили что вероятность не увеличивается при увеличении количества сделок, перейду к основному, почему многие отрицают серию сделок. Ответ прост и он кроется в эмоциях трейдера. Это страх, страх того, что следующая сделка может быть убыточной, поэтому он лучше просидит в той, которая в данный момент ему приносит прибыль, в надежде на ее увеличение. При этом будет
игнорировать возможные сигналы на коррекцию (которая может перерасти в противоположный тренд), так как страшно, а вдруг еще тренд продолжится и он не будет знать что ему делать в этой ситуации, а там тильт и ну его… эти перевороты . А что происходит в момент когда совершая один трейд трейдер получает либо б/у, либо убыток? Эмоция — жадность. Все пришли зарабатывать, а тут ноль или убыток. Не устраивает, нужно еще один хороший трейд, да так что бы отбить убыток. Попал в боковик, прибыль маленькая, закрываться не будет, выход из боковика не в сторону трейдера, продавать уже поздно, поищет покупку, но прибыль то уже больше нужна что бы отбить убытки, начинается торговля ожиданий. Нужно 50 тиков что бы отбить убытки и приемлемо заработать, Но волатильность упала и нет 50 тиков, а есть 20. Не устраивает, в итоге просидел, цена вернулась к точке входа и выбило бу. Результат не очень. Поэтому принимая только один хороший трейд и не допуская серию трейдов, так как якобы вероятность риска увеличивается, мы торгуем эмоции. Торгуя серию сделок мы можем находиться в полной определенности на рынке и относясь непредвзято, можем быстро подстравиваться к изменению направления.
Для того что бы торговать рынок, а не вероятность, мат. ожидание, статистику, эмоции и прочее, нужен алгоритм действий. Выглядит он так:

• Что будет, если это произойдет?
• Что будет, если это РЅРµ произойдет?
• Чего РЅРµ будет, если это произойдет?
• Чего РЅРµ будет, если это РЅРµ произойдет?

Сторонники ОХТ, скорее всего, скажут о преимуществе в виде мат. ожидания, соотношение риск/прибыль, но я считаю преимуществом в торговой системе должно быть соотношение прибыльных сделок к убыточным, но никак не мат. ожидание.
Поясню, имея на начальном этапе вероятность риска ½( 50%), задача трейдера найти условия, которые уменьшат эту вероятность и увеличат вероятность благоприятного исхода. Важен вход, его причина. Тейк, стоп, их соотношение это уже следствие точки входа и являются относительными величинами, так как зависят от конкретной рыночной ситуации, в условиях меняющейся волатильности. Они никак не могут быть константами, это абсурдно, зная что волатильность меняется.
Постараюсь объяснить на реальном примере, от обратного.

Рассмотрим момент с последними тремя покупками. При покупке, я закладывал мат.ожидание не меньше 10, то есть ожидал 150 тик прибыли (так как средняя волатильность к примеру такая), защитный стоп ордер 15 тик, не больше, не меньше, а в зависимости от текущей ситуации, но по факту рынок мне дал 7 тик в двух сделках и -1 тик в одной и я их забрал, так как ситуация поменялась в моменте. В итоге соотношение 0,5 и и -0,07 вместо 10, но прибыль реальная, а не ожидаемая. Ведь заранее невозможно определить с большей вероятность что цена именно с этой точки пройдет 150 тик, создаются условия, но нельзя отрицать что через 7 тик не создадутся условия для 150 тик, но уже в противоположную сторону. Следовательно, логично взять 3-5-7-20 тик с вероятностью благоприятного исхода большей ½( 50%).
Таким образом преимущество дает, именно, понимание рынка, ВХТ, % прибыльных сделок, а не мат. ожидание,ОХТ. Ожидания могут быть одни, а реальная ситуация иная.


Канал
Групповое обучение. Стоимость 800$
Обучение 2020 год

*Видео курс предоставляется в защищенном от копирования формате.

/ Занятие1-1 (Объем: 1874 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 132 РјРёРЅСѓС‚

/ Занятие1-2 (Объем: 1379 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 86 РјРёРЅСѓС‚

/ Занятие2 (Объем: 1932 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 134 РјРёРЅСѓС‚

/ Занятие3 Ответы РЅР° РІРѕРїСЂРѕСЃС‹ (Объем: 2257 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 139 РјРёРЅСѓС‚

/ Занятие4 (Объем: 1661 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 110 РјРёРЅСѓС‚

/ Занятие5 (Объем: 835 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 80 РјРёРЅСѓС‚

/ Занятие1-1_1.mp4 (Объем: 1867.75 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 132 РјРёРЅСѓС‚