Система Джона Элерса: Набор Модели и прогнозы (3 курса) Игорь Чечет

Системой Джона Элерса я занимаюсь с 2014 года. Она основана на теории рыночных циклов и цифровой обработки сигналов в радиоэлектронике. Система непростая. Она требует знаний высшей математики на уровне технического ВУЗа. Поэтому, большинство трейдеров пугаются ее, и обходят стороной. Зря…

Измерение фрактальности рынка (+ метод от Майка Сироки)
Еще в 70-е годы прошлого века Бенуа Мандельброт показал, что график движения цены самоподобен. Т.е. если с графика убрать шкалы времени и цен, то вы не сможете определить что за график перед вами. Джон Элерс, а впоследствии и Майк Сироки смогли количественно измерить степень трендовости (фрактальности) рынка. Как они это сделали, смотрите в курсе.

Фильтр Восса
По мнению Джона Элерса фильтр Восса является самой лучшей сигнальной линией для полосового фильтра. Его асимметричность по обратной связи не только нивелирует задержку, но и виртуально забегает в будущее до 3-х баров вперед. Вместе с полосовым фильтром он находит очень точно развороты рыночных цен. Это самый лучший прогностический фильтр, который Джон Элерс использует в своих реальных торговых системах.

Модель рынка Фурье
Красивые разговоры о природе рынка, обычно не ведут к практической реализации этих законов в логические условия и формулы. Но не в этом курсе. Здесь мы вспомним ограничения преобразований Фурье, рассмотрим все 5 принципов Хёрста. Далее перейдем к исследовательской части курса, где построим математическую модель фигур графического анализа и даже волны Эллиотта из полосовых фильтров. В этом курсе я в первый раз не только поделюсь с вами результатами исследований, но и выдам исходный код на Python + SciPy, который вы сможете без проблем повторить сами. После построений сделаем синтезирующий индикатор и посмотрим как он торгуется.

*Видео курс предоставляется в защищенном от копирования формате.

Измерение фрактальности рынка (+ метод РѕС‚ Майка РЎРёСЂРѕРєРё) / / 01 — Концепт (Объем: 166 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 20 РјРёРЅСѓС‚

Измерение фрактальности рынка (+ метод РѕС‚ Майка РЎРёСЂРѕРєРё) / / 02 — Вывод формулы фрактальности рынка (Объем: 282 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 32 РјРёРЅСѓС‚

Измерение фрактальности рынка (+ метод РѕС‚ Майка РЎРёСЂРѕРєРё) / / 03 — РљРѕРґ индикатора фрактальности Джона Элерса (Объем: 350 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 23 РјРёРЅСѓС‚

Измерение фрактальности рынка (+ метод РѕС‚ Майка РЎРёСЂРѕРєРё) / / 04 — РљРѕРґ индикатора фрактальности Майка РЎРёСЂРѕРєРё (Объем: 92 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 7 РјРёРЅСѓС‚

Измерение фрактальности рынка (+ метод РѕС‚ Майка РЎРёСЂРѕРєРё) / / 05 — Тест индикаторов (Объем: 117 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 8 РјРёРЅСѓС‚

Модель рынка Фурье / / 01 — Требования для преобразования Фурье (Объем: 35 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 7 РјРёРЅСѓС‚

Модель рынка Фурье / / 02 — Принципы Хёрста (Объем: 91 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 11 РјРёРЅСѓС‚

Модель рынка Фурье / / 04 — Алгоритм синтеза СЃ помощью полосовых фильтров (Объем: 135 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 15 РјРёРЅСѓС‚

Модель рынка Фурье / / 03 — Исследование рынка. Построение моделей графического анализа РёР· примитивов (Объем: 139 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 16 РјРёРЅСѓС‚

Модель рынка Фурье / / 05 — Разбор РєРѕРґР° индикатора (Объем: 170 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 12 РјРёРЅСѓС‚

Модель рынка Фурье / / 06 — Изменения РІ тестере фильтра Р’РѕСЃСЃР° (Объем: 24 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 1 РјРёРЅСѓС‚

Модель рынка Фурье / / 08 — Что получаем. Итоги (Объем: 31 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 5 РјРёРЅСѓС‚

Фильтр Р’РѕСЃСЃР° / / 01 — Вспоминаем АЧХ (Объем: 65 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 12 РјРёРЅСѓС‚

Фильтр Р’РѕСЃСЃР° / / 02 — Концепция фильтра Р’РѕСЃСЃР° (Объем: 92 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 13 РјРёРЅСѓС‚

Фильтр Р’РѕСЃСЃР° / / 03 — Разбор РєРѕРґР° индикатора (Объем: 45 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 4 РјРёРЅСѓС‚

Фильтр Р’РѕСЃСЃР° / / 04 — Разбор РєРѕРґР° РўРЎ (Объем: 130 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 10 РјРёРЅСѓС‚

Фильтр Р’РѕСЃСЃР° / / 05 — Результаты применения фильтра Р’РѕСЃСЃР° (Объем: 141 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 12 РјРёРЅСѓС‚