Базис-трейдинг (Октябрь-2018)

Курс 1: Подготовка к торговле, межрыночный анализ, побарный анализ. Формирование торговых стратегий и чек листов к ним. Простые опционные стратегии и управление ими.

https://www.youtube.com/watch?v=GtZDdnIwq1s

ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ: курс в записи

УРОК 1 Базовые принципы отбора брокера
Видео материал к уроку включает в себя: Подробный разбор 13 ключевых критериев по которым необходимо произвести анализ брокера перед открытием счета
Домашнее задание: Заполнить аналитическую таблицу минимум по 3 брокерам согласно изученных характеристик
Урок: Проверка аналитической таблицы каждого участника, корректировка при необходимости и ответы на вопросы
Цель: На основе проведенного анализа сделать выбор брокера, отвечающего основным критериям

УРОК 2. Инструменты для торговли
Видео материал к уроку включает в себя:
Основные понятия, определение, классификация, разъяснение принципов и сути торговли такими инструментами как:
— валюта
— акции (обыкновенные, привилегированные, дивиденды Рё как РѕРЅРё начисляются, дивидендная отсечка Рё дивидендный РіСЌРї)
— фьючерсы (поставочный/расчетный; параметры фьючерса; механика начисления вариационной маржи; расчет ГО; контанго/бэквордация)
— опционы (описание: механика работы, РІРёРґС‹, серии, страйки, категории, теоретическая цена, что влияет РЅР° цену опциона/греки)
— торговые идеи (как избежать дивидендный РіСЌРї, как сформировать шорт РїРѕ акции СЃ наличием портфеля акций, как выбрать фьючерс для начальной торговли, первые шаги Рє опционной торговле)

Домашнее задание: Провести анализ в сравнении характеристик основных инструментов в таблице. Первые торговые идеи преобразованные в виде торговой системы. Простые направленные стратегии и синтетические направленные стратегии. Варианты входов и фиксации прибыли.

Урок: Проверка сравнительной таблицы по инструментам, проверка и анализ сформированных торговых стратегий студентами.
Торговая стратегия хеджирование акции/фьючерсы:
1.Описание стратегии цели и задачи, варианты прибыльности
2. Два варианта входа в стратегию
3. Сопровождение: а) направленная торговля внутри конструкции, зависимость доходности от наклона (в том числе, как шортить акции, не имея отрицательной позиции на акциях) б) варианты экспирационного перекладывания в) риск менеджмент стратегии
Цель: Полная ориентация и понимание разобранных инструментов, умение формирования простых и синтетических сделок из изученных инструментов.

УРОК 3. Системное оборудование и программное обеспечение
Видео материал к уроку включает в себя:
— Системное оборудование необходимое для торговли.
Поясняет что из оборудования необходимо приобрести или иметь для дальнейшей торговли. Как настроить свое оборудование для торговли.
— Программа для заявок (QUIK)
Формирование рабочего стола, описание необходимых закладок и окон в программе. Различные виды заявок, как они выставляются, цели и задачи выполняемые каждым видом заявок. Подробный разбор для чего нужны стратегии, опционные доски в QUIK. Плюсы и минусы графиков в QUIK.
— Программа XTick
Описание и возможности программы, обзор и описание таких возможностей как открытый интерес, маркет дельта, пит бары, линейный график, ренко, два варианта чтения баров, вертикальные и горизонтальные объемы, конструкторы и многое другое.
— Программа для рисования (Snagit) , возможности программы, как формировать план-факт
-Программа для записи видео обзоров по рынку, возможности программы и для чего нужны видеообзоры
По мимо обучения самостоятельно настраивать все программы участникам предоставляются готовые настройки QUIK и XTick с уже готовыми рабочими столами от преподавателя.
Домашнее задание:

— Установить Сѓ себя РІСЃРµ изученные программы, произвести настройки.
— Сформировать аналитическую таблицу изученных РІРёРґРѕРІ заявок СЃ описанием характеристик, функционала Рё целей
— Р’ торговые системы сформированные РЅР° прошлом занятии прописать изученные РЅР° занятии данные РїРѕ входам, сопровождению, перекладыванию СЃ подробным описанием какой заявкой РІ каком случае действовать Рё как
Урок: проверка настроек и рабочих столов в установленных программах, проверка сформированной таблицы по заявкам, проверка торговых систем (стратегий) с учетом прописанных заявок, каждый участник показывает в живую в своем терминале формирование заявок. Разбираем возможности программ QUIK и XTick

Разбираем до конца торговую стратегию хеджирования акции/фьючерсы
— сокращение Рё увеличение кратно лотам
— закрытие конструкции
— таблица статистики РїРѕ данной конструкции
Цель: Настроить необходимое оборудование и программное обеспечение для торговли. Полностью ориентировать в настроенном программном обеспечении. Продолжаем постепенное формирование торговой системы (стратегии)

УРОК 4. Опционный анализ. Интернет ресурсы

Видео материал к уроку включает в себя:
— Различные опционные аналитики. Функционал каждого РІ отдельности. Разница Рё РІ чем дополняют РґСЂСѓРі РґСЂСѓРіР°. Описание аналитика, что Рё как можно просчитывать РІ данном аналитике, примеры работы аналитика( как просчитать цену опциона РЅР° различных СѓСЂРѕРІРЅСЏС… цен актива, как просчитать дельту РІ нужном СѓСЂРѕРІРЅРµ Рё РјРЅРѕРіРѕРµ РґСЂСѓРіРѕРµ), формирование простейших конструкций РЅР° базе полученных знаний.
-Анализ дивидендной политики на основании различных источников, разбирается основной принцип, как подобрать акции в портфель
— Открытые позиции (открытый интерес): анализ РІ динамике ОИ РїРѕ фьючерсам Рё опционам, формирование единого мнения РїСЂРё анализе ОИ фьючерсов Рё опционов/Опционные СѓСЂРѕРІРЅРё РєРѕРіРґР° смотреть РєРѕРіРґР° нет, размытые опционные СѓСЂРѕРІРЅРё.
— Опционные СѓСЂРѕРІРЅРё: как оценивать, оценка опционных уровней РЅР° сайте РњРѕСЃРєРѕРІСЃРєРѕР№ биржи Рё РЅР° опционной РґРѕСЃРєРµ, как увидеть РІ реальном времени роллирование крупными игроками СѓСЂРѕРІРЅСЏ
— Анализ американского Рё европейского рынка: зачем нужен, какие инструменты анализируем, как легко предвидеть первый бар торговой сессии
— Торговые площадки РІ режиме онлайн
-Общий анализ рынка перед открытием торговой сессии и составление плана на день, с определением первого импульса дня
— Экономический календарь: какие новости оценивать какие нет Рё как РѕРЅРё влияют РЅР° волатильность инструментов
— Индексы: зачем смотреть Рё как оценивать
— Календарь инвестора: даты отсечек Рё размеры дивидендов, какие бумаги выбрать РІ долгосрок, как получить пассивный РґРѕС…РѕРґ выше банковского

Домашнее задание:

— Ежедневный анализ текущего рынка РїРѕ любым РґРІСѓРј активам РЅР° РѕСЃРЅРѕРІРµ полученных знаний, составление РїСЂРѕРіРЅРѕР·Р° Рё ожиданий, РїРѕ факту прошедшей торговой сессии анализ план факта. Задание должно быть выполнено РІ табличном варианте Рё РІ РІРёРґРµ скриншотов.
— Заполнить РґРѕ конца торговую стратегию хеджирование акции/опционы

РЈСЂРѕРє:
— разбор СЃ каждым участником ошибок анализа предыдущей недели, изучаем план-факты, дополняем Рё редактируем чек листы сформированных торговых стратегий, отбираем конкретные активы для торговли РїРѕ каждой РёР· сформированных торговых стратегий
— разбираем опционные стратегии РѕС‚ РїРѕРєСѓРїРѕРє
— различные варианты РІС…РѕРґР° РІ стратегию СЃРѕ стоп приказом, без стоп приказа

УРОК 5. Характеристики оценки бара.

Видео материал к уроку включает в себя:
— Определение бара, составляющие бара
— Отличие баров РѕС‚ СЏРїРѕРЅСЃРєРёС… свечей

Классификация характеристик бара:
1. Тип бара
2. Сочетание бара и контекста
— РїРѕ отношению Рє горизонтальным зонам
— РїРѕ отношению Рє трендовому направлению
3. Задачи сторон (чей экшн, чья защита и т.д)
4. Сравнение, возобновление
5. Спред
6. Объем
7. Прогресс
8. Результат
9. Закрытие относительно максимумов бара
10. Хвосты
11. Дельта
12. Открытый интерес
13. Причастность бара к сигналу VSA

Домашнее задание:
— Ежедневный анализ текущего рынка РїРѕ любым трем активам РЅР° РѕСЃРЅРѕРІРµ полученных знаний, составление РїСЂРѕРіРЅРѕР·Р° Рё ожиданий, РїРѕ факту прошедшей торговой сессии анализ план факта. Задание должно быть выполнено РІ табличном варианте. Рљ табличному варианту РЅР° каждый день формируется 2 скриншота графика: план РЅР° текущий день Рё план-факт предыдущего плана.
— Полученные знания побарного анализа дозаполнить РІ первую торговую стратегию
— Заполнить разобранные пункты опционной торговой стратегии

РЈСЂРѕРє:
— Разбор СЃ каждым участником ошибок анализа предыдущей недели, анализируем скриншоты Рё ожидания планфактов
— Побарный анализ текущего рынка СЃ каждым РёР· участников
— Сопровождение опционных конструкций: нейтраль дельты, переворачивание дельты

УРОК 6. Характеристики оценки бара.

Домашнее задание:
— Ежедневный анализ текущего рынка РїРѕ любым трем активам РЅР° РѕСЃРЅРѕРІРµ полученных знаний, составление РїСЂРѕРіРЅРѕР·Р° Рё ожиданий, РїРѕ факту прошедшей торговой сессии анализ план факта. Задание должно быть выполнено РІ табличном варианте. Рљ табличному варианту РЅР° каждый день формируется 2 скриншота графика: план РЅР° текущий день Рё план-факт предыдущего плана.
— Окончательная формализация РґРІСѓС… торговых систем: акции/фьючеры, опционные конструкции. Продолжаем формировать чек лист Рє торговым системам дополняя РѕС‚ предыдущего СѓСЂРѕРєР°.
РЈСЂРѕРє:
— Разбор СЃ каждым участником ошибок анализа предыдущей недели, анализируем скриншоты Рё ожидания план-фактов
— Побарный анализ текущего рынка СЃ каждым РёР· участников
— Разбираем варианты Рё СЃРїРѕСЃРѕР±С‹ закрытия опционной конструкции (варианты закрытия хеджа опционами РІ зависимости РѕС‚ нахождения РІ конструкции: глубок РІ деньгах, РЅР° деньгах, далеко РІРЅРµ денег)
-Таблица статистики по опционным стратегиям

УРОК 7. Практика
— занятие проводится РґРѕ открытия торговой сессии РІ первый понедельник после РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕРіРѕ завершению РєСѓСЂСЃР°
— начало занятия РІ 08.20 РњРѕСЃРєРѕРІСЃРєРѕРіРѕ времени
-закрепление пройденного материала курса непосредственно на практике
-оценка предыдущего плана, формирование план факта, разбор ошибок
-текущая оценка актива исходя из полученных знаний
-формирование плана торговли

ПО ИТОГАМ КУРСА СТУДЕНТ ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ:
— навыками чтения межрынка
— навыками чтения баров
— сформированной Рё структурированной таблицей планирования Рё ожидания движения цены
— навыками планирования движения цены РЅР° графике РїСЂРё помощи скриншотов
— РґРІСѓРјСЏ торговыми стратегиями хедж акции/ фьючерсы Рё направленные Рё дельта нейтральные опционные конструкции (Рє каждой стратегии несколько вариантов РІС…РѕРґР°, несколько вариантов развития событий, варианты направленной торговли внутри конструкции, несколько вариантов закрытия сделки)
— чек лист базирующийся РЅР° знаниях студента Рє каждой торговой стратегии
-базовые принципы риск менеджмента к торговым стратегиям

Базис-трейдинг (Октябрь-2018) Запись онлайн СѓСЂРѕРєР° в„–1 (Объем: 1.39 GB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 124 РјРёРЅСѓС‚

Базис-трейдинг (Октябрь-2018) Запись онлайн СѓСЂРѕРєР° в„–2 (Объем: 1.88 GB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 169 РјРёРЅСѓС‚

Базис-трейдинг (Октябрь-2018) Запись онлайн СѓСЂРѕРєР° в„–3 (Объем: 2.86 GB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 257 РјРёРЅСѓС‚

Базис-трейдинг (Октябрь-2018) Запись онлайн СѓСЂРѕРєР° в„–4 (Объем: 2.45 GB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 219 РјРёРЅСѓС‚

Базис-трейдинг (Октябрь-2018) Запись онлайн СѓСЂРѕРєР° в„–5 (Объем: 2.73 GB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 248 РјРёРЅСѓС‚

РЈСЂРѕРє в„–1. Базовые принципы РїРѕРґР±РѕСЂР° брокера Домашнее задание Рє СѓСЂРѕРєСѓ в„–1 (Объем: 76.8 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 08 РјРёРЅСѓС‚

РЈСЂРѕРє в„–1. Базовые принципы РїРѕРґР±РѕСЂР° брокера Теория Рє СѓСЂРѕРєСѓ в„–1. Р’СЃРµ РѕР± открытии счета, базовые принципы РїРѕРґР±РѕСЂР° брокера, анализ брокера (Объем: 402.3 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 47 РјРёРЅСѓС‚

РЈСЂРѕРє в„–2. Инструменты для торговли Домашнее задание Рє СѓСЂРѕРєСѓ в„–2 (Объем: 18.1 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 02 РјРёРЅСѓС‚

РЈСЂРѕРє в„–2. Инструменты для торговли Теория Рє СѓСЂРѕРєСѓ в„–2. Инструменты для торговли (Объем: 708.4 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 63 РјРёРЅСѓС‚

РЈСЂРѕРє в„–3. Программное обеспечение Рё ресурсы Домашнее задание Рє СѓСЂРѕРєСѓ в„–3 (Дополнение) (Объем: 137.6 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 16 РјРёРЅСѓС‚

РЈСЂРѕРє в„–3. Программное обеспечение Рё ресурсы Домашнее задание Рє СѓСЂРѕРєСѓ в„–3 (Объем: 66.6 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 08 РјРёРЅСѓС‚

РЈСЂРѕРє в„–3. Программное обеспечение Рё ресурсы Теория Рє СѓСЂРѕРєСѓ в„–3. Программы для скриншотов. Состаление таблиц. Опционный калькулятор (Объем: 577.2 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 53 РјРёРЅСѓС‚

РЈСЂРѕРє в„–3. Программное обеспечение Рё ресурсы Теория Рє СѓСЂРѕРєСѓ в„–3. Ресурсы (Объем: 487.4 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 43 РјРёРЅСѓС‚

РЈСЂРѕРє в„–3. Программное обеспечение Рё ресурсы Теория Рє СѓСЂРѕРєСѓ в„–3. Системное оборудование (Объем: 79.7 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 07 РјРёРЅСѓС‚

РЈСЂРѕРє в„–3. Программное обеспечение Рё ресурсы Теория Рє СѓСЂРѕРєСѓ в„–3. Quik (Объем: 638.2 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 55 РјРёРЅСѓС‚

РЈСЂРѕРє в„–3. Программное обеспечение Рё ресурсы Теория Рє СѓСЂРѕРєСѓ в„–3. Xtick (Объем: 575.8 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 50 РјРёРЅСѓС‚

РЈСЂРѕРє в„–4 Характеристика оценки бара Домашнее задание Рє СѓСЂРѕРєСѓ в„–4 (Объем: 92.2 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 10 РјРёРЅСѓС‚

РЈСЂРѕРє в„–4 Характеристика оценки бара Теория Рє СѓСЂРѕРєСѓ в„–4. Дельта (Объем: 279.1 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 37 РјРёРЅСѓС‚

РЈСЂРѕРє в„–4 Характеристика оценки бара Теория Рє СѓСЂРѕРєСѓ в„–4. Определение бара, отличие РѕС‚ СЏРїРѕРЅСЃРєРёС… свечей. Контекст РІ побарном анализе (Объем: 292.5 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 35 РјРёРЅСѓС‚

РЈСЂРѕРє в„–4 Характеристика оценки бара Теория Рє СѓСЂРѕРєСѓ в„–4. Открытый интерес (Объем: 201.5 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 27 РјРёРЅСѓС‚

РЈСЂРѕРє в„–4 Характеристика оценки бара Теория Рє СѓСЂРѕРєСѓ в„–4. Прогресс, результат, закрытие, хвосты (Объем: 344.6 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 35 РјРёРЅСѓС‚

РЈСЂРѕРє в„–4 Характеристика оценки бара Теория Рє СѓСЂРѕРєСѓ в„–4. Спред, объем (Объем: 474.4 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 41 РјРёРЅСѓС‚