Чечет_Власов. Арбитраж и парный трейдинг за 7 дней

 

Арбитраж и парный трейдинг?

Курс о нюансах арбитражной торговли на примере использования программы FinLab.PairTrade для такой торговли.

Спойлер: Введение:

Введение:

Программа FinLab.PairTrade предназначена для автоматизации торговли, основанной на принципах парного трейдинга. Описание некоторых приемов работы с программой FinLab.PairTrade располагается на блоге Финансовая лаборатория .

а) Предназначение программы

Программа может использоваться для совершения торговых операций на следующих площадках:

Р РўРЎ-FORTS,

Р РўРЎ-Standard,

РњРњР’Р‘ — акции,

ММВБ – срочная секция

Другие площадки (в т.ч. зарубежные) – есть возможность подключить при наличии API – интерфейса.

Программу можно использовать в торговле по следующим направлениям:

Классический арбитраж (фьючерс – спот);

Статистический (одноногий) арбитраж – без перекрытия;

Календарный арбитраж (фьючерс – фьючерс);

Индексный арбитраж (фьючерс против корзины фьючерсов или акций);

Уровневый арбитраж;

Динамическое рехеджирование базовым активом для длинных опционных позиций (по Конноли);

Маркет – мейкерские задачи;

Спекулятивные задачи, отрабатывающие идею корреляции нескольких инструментов. Например, фьючерс на индекс РТС в зависимости от SP500, нефти и т.п.

Прочие стратегии, придуманные пользователями самостоятельно.

Программа реализует торговые алгоритмы как с помощью лимитированных, так и с помощью рыночных заявок. Как торговать – программе указывает пользователь.

б) Торговые терминалы

Программа может работать с несколькими торговыми терминалами.

На настоящий момент используются следующие торговые терминалы:

СмартТрейд (с COM-объектами) – брокер ЗАО АйТи Инвест

АлорТрейд (с COM-объектами) – брокер ООО АЛОР+

Plaza2 – в окончательной стадии разработки;

Quik – в ближайших планах.

Прочие терминалы – при возникновении потребности и договоренности с брокерами.

Торговля может осуществляться как на каждом отдельном терминале, так и одновременно в нескольких торговых терминалах.

Например, операции с фьючерсами могут проводиться в Алор-Трейд, а операции со спотом в СмартТрейд, или наоборот.

в) Функции FinLab.PairTrade

Реализация основных задач программы достигается выполнением следующих функций:

Получение данных о котировках финансовых инструментов;

Расчет СПРЕДа;

Определение среднего СПРЕДа за указанный временной интервал;

Графическое отображение графиков СПРЕДа;

Получение от пользователя необходимых настроек для торговли;

Сохранение и загрузка параметров вводимых пользователем;

Работа с лимитированными и рыночными заявками (выставление, снятие, контроль);

Обработка сделок;

Расчет промежуточных финансовых результатов торговли.

Визуальное отображение необходимых пользователю данных

Автор: Дмитрий Власов

Скачать

/ День1 / Pairtrade Day1.mp4 (Объем: 216.60 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 131 РјРёРЅСѓС‚

/ День2 / Pairtrade Day2.mp4 (Объем: 240.65 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 115 РјРёРЅСѓС‚

/ День3 / Pairtrade Day3.mp4 (Объем: 264.48 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 117 РјРёРЅСѓС‚

/ День4 / Pairtrade Day4.mp4 (Объем: 309.25 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 131 РјРёРЅСѓС‚

/ День5 / Виктор Заславский / Арбитраж Si Eu.xlsx (Объем: 10.32 KB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РјРёРЅСѓС‚

/ День5 / Дмитрий Залетов / Pair_.xlsx (Объем: 8.88 KB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РјРёРЅСѓС‚

/ День5 / Игорь Муштриев / тест Si Eu.xlsx (Объем: 9.14 KB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РјРёРЅСѓС‚

/ День5 / Константин Вахрамеев / Test_Si_Eur.xmind (Объем: 4.46 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РјРёРЅСѓС‚

/ День5 / Максим Шевченко / Результаты.xlsx (Объем: 13.30 KB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РјРёРЅСѓС‚

/ День5 / Михаил РЁРїРёРЅСЊ1 / CurrenciesArbitrageBollingerBands.cs (Объем: 7.24 KB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РјРёРЅСѓС‚

/ День5 / Михаил РЁРїРёРЅСЊ1 / CurrenciesArbitrageMaEnvelop.cs (Объем: 7.18 KB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РјРёРЅСѓС‚

/ День5 / Михаил РЁРїРёРЅСЊ1 / CurrenciesArbitragePriceChanel.cs (Объем: 7.41 KB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РјРёРЅСѓС‚

/ День5 / Михаил РЁРїРёРЅСЊ1 / CurrenciesArbitrageSimple.cs (Объем: 5.86 KB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РјРёРЅСѓС‚

/ День5 / Михаил РЁРїРёРЅСЊ1 / ITInvest.cs (Объем: 2.29 KB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РјРёРЅСѓС‚

/ День5 / Михаил РЁРїРёРЅСЊ1 / StokArbitrageSimple.cs (Объем: 6.13 KB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РјРёРЅСѓС‚

/ День5 / Михаил РЁРїРёРЅСЊ1 / StoksArbitrageBollingerBands.cs (Объем: 8.82 KB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РјРёРЅСѓС‚

/ День5 / Михаил РЁРїРёРЅСЊ2 / MathNet.Numerics.dll (Объем: 1093.50 KB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РјРёРЅСѓС‚

/ День5 / Михаил РЁРїРёРЅСЊ2 / Корреляция.txt (Объем: 1225.00 B) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РјРёРЅСѓС‚

/ День5 / Михаил РЁРїРёРЅСЊ2 / Парный Трейдинг_РоссРынок.xlsx (Объем: 138.67 KB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РјРёРЅСѓС‚

/ День5 / Олег Семушин / FindCorrelation.cs (Объем: 4.03 KB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РјРёРЅСѓС‚

/ День5 / Олег Семушин / Корреляция_.xlsx (Объем: 1419.37 KB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РјРёРЅСѓС‚

/ День5 / pairtrade day5.mp4 (Объем: 269.08 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 136 РјРёРЅСѓС‚

/ День6 / Pairtrade Day6.mp4 (Объем: 296.45 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 142 РјРёРЅСѓС‚

/ День7 / Pairtrade Day7.mp4 (Объем: 341.46 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 145 РјРёРЅСѓС‚

/ День7 / PT_Arbitrage.cs (Объем: 5.93 KB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РјРёРЅСѓС‚

/ День7 / PT_Executor.cs (Объем: 13.59 KB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РјРёРЅСѓС‚