Индикатор уровней поддержки и сопротивления Levels

Известно, что уровни поддержки и сопротивления являются универсальным инструментом анализа рынка. В этой статье мы рассмотрим индикатор Levels, который автоматически строит наиболее важные уровни на ключевых таймфреймах.

Цель создания индикатора

Цель создания индикатора Levels — упростить процесс построения горизонтальных уровней поддержки и сопротивления. Он будет вам полезен, в следующих случаях:

• если РІС‹ начинаете знакомиться с горизонтальными СѓСЂРѕРІРЅСЏРјРё поддержки Рё сопротивления, принцип РёС… построения еще РЅРµ стал привычным, Р° нанести РІСЃРµ необходимые СѓСЂРѕРІРЅРё РЅР° график РЅРµ так просто, как хотелось Р±С‹;
• вы знаете РѕР±В СѓСЂРѕРІРЅСЏС… и умеете их строить, но на это СѓС…РѕРґРёС‚ слишком РјРЅРѕРіРѕ драгоценного времени;
• вы торгуете внутри РґРЅСЏ на небольших таймфреймах, вследствие чего приходится постоянно перестраивать СѓСЂРѕРІРЅРё поддержки и сопротивления, Рё чем ниже таймфрейм, тем чаще необходимо актуализировать СѓСЂРѕРІРЅРё Рё обновлять карту рынка.

Индикатор уровней поддержки и сопротивления Levels является решением для каждой из описанных выше проблем.

Как работает индикатор?

Индикатор создан для платформы MetaTrader 4. Он строит на графике ближайшие уровни поддержки и сопротивления. Это могут быть уровни одного или нескольких таймфреймов. В настройках можно выбрать те периоды, на которых будут строиться уровни — от M5 до MN.

Рис. 1. На график нанесены уровни дневного таймфрейма, они отображаются как на Daily (слева), так и на меньших таймфреймах (Н1 – справа)

Уровни поддержки и сопротивления не являются линиями толщиной в один пункт, именно поэтому на график наносятся ценовые зоны, внутри которых рынок может с максимальной вероятностью развернуться или замедлить свое движение.

Рис. 2. На график нанесены уровни недельного таймфрейма. Они выделяются прямоугольниками и горизонтальными линиями

Уровни отображаются на том временном интервале, для которого они были построены, а также на всех меньших таймфреймах. На более высоких таймфреймах они строиться не будут. Например, дневной уровень поддержки будет отображаться на D1, H4, H1, M30, M15, M5, М1. На недельном и месячном таймфреймах его не будет видно. Это очень удобно, поскольку график движения цены остается максимально чистым и не загромождается ненужными объектами при переходе на более крупные таймфреймы. Кроме этого, экономится время, которое при построении уровней вручную пришлось бы потратить на настройку таймфреймов, на которых должен отображаться каждый уровень.

Рис. 3. На графике (D1) отображаются уровни недельного и дневного таймфреймов

Краткосрочная торговля отнимает массу времени и сил, поскольку ситуация на небольших таймфреймах меняется очень быстро, и трейдер должен действовать решительно и точно. Если поиск точки входа в рынок осуществляется на пятиминутном таймфрейме, то для формирования нового уровня необходимо 10 — 25 минут (от 2 до 5 свечей). Уровни в этом случае необходимо перестраивать постоянно на каждой торговой сессии. Индикатор уровней поддержки и сопротивления может на порядок упростить данную задачу и дать возможность сфокусироваться на анализе рынка.

Рис. 4. На график нанесены уровни дневного (зеленый), часового (красный), пятнадцатиминутного (М15) и пятиминутного (серый) таймфреймов. На дневном таймфрейме видны только дневные уровни (левый график), на пятиминутном таймфрейме – все вышеупомянутые (правый график).

Как можно использовать индикатор?

Горизонтальные уровни поддержки и сопротивления используются в трейдинге с начала прошлого столетия. Они универсальны и не требуют подстраивания под исторические данные. Уровни позволяют эффективно определять направление движения тренда, точки входа и выхода из рынка, учитывая при этом ценовые движения на всех необходимых таймфреймах. Индикатор Levels строит набор уровней, которые позволяют рассчитывать точки выхода из рынка (Take Profit и Stop Loss), а также точки входа в рынок, которые появляются в момент формирования глубокой коррекции рынка. Согласно одного из свойств уровней поддержки и сопротивления, если Например, если торговля ведется на часовом таймфрейме, необходимо учитывать как минимум уровни H1 и D1. Если рынок на часовом таймфрейме подойдет к дневному уровню, тенденция может замедлиться или вовсе захлебнуться. Очевидно, что о существовании таких уровней на графике необходимо знать до открытия позиции.

Рис. 5. Движение рынка на часовом таймфрейме приостанавливается после касания ближайшего уровня поддержки большего таймфрейма (Daily)

Если рынок заходит в зону сопротивления или поддержки большего таймфрема, По этой причине уровни большего таймфрейма могут выступать отличными целями при входе в рынок, а уровни текущего таймфрейма могут показывать наилучшие точки для выхода из рынка при неблагоприятном движении. Свойства уровней применимы и к другим таймфреймам. Причем чем ниже таймфрейм, на котором определяется точка входа, тем больше уровней необходимо учитывать и тем чаще их нужно перестраивать и, как следствие, более сложным и трудозатратным становится процесс анализа рынка. Если торговля ведется на Daily, необходимо учитывать уровни дневного, месячного и недельного таймфреймов. При поиске точки входа на M5 минимально необходимый набор уровней для анализа — M5, H1, D1. То есть уровней больше, и обновляться они будут на порядок чаще.

Принцип отображения индикатора

Уровни поддержки и сопротивления строятся на основании свечных паттернов, появление которых позволяет утверждать, что на графике произошел ценовой разворот. В таких точках и строятся горизонтальные уровни. Все просто, но фракталы, ZigZag и другие индикаторы определения ключевых точек разворота рынка, по нашему мнению, не подходят для построения горизонтальных уровней. Каждый горизонтальный уровень поддержки и сопротивления будет сочетаться с фракталом (Билла Вильямса), но далеко не каждый фрактал является важным уровнем и будет выделяться индикатором Levels. На момент создания статьи индикатор Levels включает в себя 27 свечных паттернов, которые дополняют друг друга. Если свечной паттерн позволяет построить уровень хотя бы в 95% случаев на разных таймфреймах и финансовых инструментах, а также не генерирует более 1-2% некорректных уровней, мы включаем его в индикатор. Картинка, которая отображается на графике, является результатом последовательного нанесения на график уровней, полученных от использования этих свечных паттернов. Поиск и тестирование новых паттернов для построения уровней происходит постоянно. Одновременно с этим мы правим уже существующие уровни для более точного соответствия принципам построения уровней поддержки и сопротивления.

Резюме

Уровни поддержки и сопротивления — один из немногих инструментов анализа рынка, являющийся универсальным, то есть применимым на любых активно торгуемых рынках и таймфреймах и не требующим подстраивания под исторические данные. Второй инструмент со схожими свойствами — индикатор нетто-позиции CFTC. В связи с этим индикатор Levels и далее будет обновляться и улучшаться, будет расти число паттернов, на основании которых формируются уровни поддержки и сопротивления, а также точность их построения. Индикатор позволяет экономить массу времени при построении уровней поддержки и сопротивления. Он не является идеальным и единственно верным способом нанесения уровней на график и не дает 100% точности их построения, но может стать отличным подспорьем в процессе анализа любых финансовых рынков.

Levels 2.3++ / Levels 2.3 _fix.ex4 (Объем: 307.02 KB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РјРёРЅСѓС‚

Levels 2.3++ / Настройки.txt (Объем: 37.00 B) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РјРёРЅСѓС‚