Курс 1: Подготовка к торговле, межрыночный анализ, побарный анализ. Формирование торговых стратегий и чек листов к ним. Простые опционные стратегии и управление ими.
Курс 1
ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ: за неделю до урока предоставляется доступ к видео материалу с теорией к данному уроку, уроки проводятся один раз в неделю по темам согласно учебного плана, длительность обучения 7 недель
УРОК 1 Базовые принципы отбора брокера
Видео материал к уроку включает в себя: Подробный разбор 13 ключевых критериев по которым необходимо произвести анализ брокера перед открытием счета
Домашнее задание: Заполнить аналитическую таблицу минимум по 3 брокерам согласно изученных характеристик
Урок: Проверка аналитической таблицы каждого участника, корректировка при необходимости и ответы на вопросы
Цель: На основе проведенного анализа сделать выбор брокера, отвечающего основным критериям
УРОК 2. Инструменты для торговли
Видео материал к уроку включает в себя:
Основные понятия, определение, классификация, разъяснение принципов и сути торговли такими инструментами как:
— валюта
— акции (обыкновенные, привилегированные, дивиденды и как они начисляются, дивидендная отсечка и дивидендный гэп)
— фьючерсы (поставочный/расчетный; параметры фьючерса; механика начисления вариационной маржи; расчет ГО; контанго/бэквордация)
— опционы (описание: механика работы, виды, серии, страйки, категории, теоретическая цена, что влияет на цену опциона/греки)
— торговые идеи (как избежать дивидендный гэп, как сформировать шорт по акции с наличием портфеля акций, как выбрать фьючерс для начальной торговли, первые шаги к опционной торговле)
Домашнее задание: Провести анализ в сравнении характеристик основных инструментов в таблице. Первые торговые идеи преобразованные в виде торговой системы. Простые направленные стратегии и синтетические направленные стратегии. Варианты входов и фиксации прибыли.
Урок: Проверка сравнительной таблицы по инструментам, проверка и анализ сформированных торговых стратегий студентами.
Торговая стратегия хеджирование акции/фьючерсы:
1.Описание стратегии цели и задачи, варианты прибыльности
2. Два варианта входа в стратегию
3. Сопровождение: а) направленная торговля внутри конструкции, зависимость доходности от наклона (в том числе, как шортить акции, не имея отрицательной позиции на акциях) б) варианты экспирационного перекладывания в) риск менеджмент стратегии
Цель: Полная ориентация и понимание разобранных инструментов, умение формирования простых и синтетических сделок из изученных инструментов.
УРОК 3. Системное оборудование и программное обеспечение
Видео материал к уроку включает в себя:
— Системное оборудование необходимое для торговли.
Поясняет что из оборудования необходимо приобрести или иметь для дальнейшей торговли. Как настроить свое оборудование для торговли.
— Программа для заявок (QUIK)
Формирование рабочего стола, описание необходимых закладок и окон в программе. Различные виды заявок, как они выставляются, цели и задачи выполняемые каждым видом заявок. Подробный разбор для чего нужны стратегии, опционные доски в QUIK. Плюсы и минусы графиков в QUIK.
— Программа XTick
Описание и возможности программы, обзор и описание таких возможностей как открытый интерес, маркет дельта, пит бары, линейный график, ренко, два варианта чтения баров, вертикальные и горизонтальные объемы, конструкторы и многое другое.
— Программа для рисования (Snagit) , возможности программы, как формировать план-факт
-Программа для записи видео обзоров по рынку, возможности программы и для чего нужны видеообзоры
По мимо обучения самостоятельно настраивать все программы участникам предоставляются готовые настройки QUIK и XTick с уже готовыми рабочими столами от преподавателя.
Домашнее задание:
— Установить у себя все изученные программы, произвести настройки.
— Сформировать аналитическую таблицу изученных видов заявок с описанием характеристик, функционала и целей
— В торговые системы сформированные на прошлом занятии прописать изученные на занятии данные по входам, сопровождению, перекладыванию с подробным описанием какой заявкой в каком случае действовать и как
Урок: проверка настроек и рабочих столов в установленных программах, проверка сформированной таблицы по заявкам, проверка торговых систем (стратегий) с учетом прописанных заявок, каждый участник показывает в живую в своем терминале формирование заявок. Разбираем возможности программ QUIK и XTick
Разбираем до конца торговую стратегию хеджирования акции/фьючерсы
— сокращение и увеличение кратно лотам
— закрытие конструкции
— таблица статистики по данной конструкции
Цель: Настроить необходимое оборудование и программное обеспечение для торговли. Полностью ориентировать в настроенном программном обеспечении. Продолжаем постепенное формирование торговой системы (стратегии)
УРОК 4. Опционный анализ. Интернет ресурсы
Видео материал к уроку включает в себя:
— Различные опционные аналитики. Функционал каждого в отдельности. Разница и в чем дополняют друг друга. Описание аналитика, что и как можно просчитывать в данном аналитике, примеры работы аналитика( как просчитать цену опциона на различных уровнях цен актива, как просчитать дельту в нужном уровне и многое другое), формирование простейших конструкций на базе полученных знаний.
-Анализ дивидендной политики на основании различных источников, разбирается основной принцип, как подобрать акции в портфель
— Открытые позиции (открытый интерес): анализ в динамике ОИ по фьючерсам и опционам, формирование единого мнения при анализе ОИ фьючерсов и опционов/Опционные уровни когда смотреть когда нет, размытые опционные уровни.
— Опционные уровни: как оценивать, оценка опционных уровней на сайте Московской биржи и на опционной доске, как увидеть в реальном времени роллирование крупными игроками уровня
— Анализ американского и европейского рынка: зачем нужен, какие инструменты анализируем, как легко предвидеть первый бар торговой сессии
— Торговые площадки в режиме онлайн
-Общий анализ рынка перед открытием торговой сессии и составление плана на день, с определением первого импульса дня
— Экономический календарь: какие новости оценивать какие нет и как они влияют на волатильность инструментов
— Индексы: зачем смотреть и как оценивать
— Календарь инвестора: даты отсечек и размеры дивидендов, какие бумаги выбрать в долгосрок, как получить пассивный доход выше банковского
Домашнее задание:
— Ежедневный анализ текущего рынка по любым двум активам на основе полученных знаний, составление прогноза и ожиданий, по факту прошедшей торговой сессии анализ план факта. Задание должно быть выполнено в табличном варианте и в виде скриншотов.
— Заполнить до конца торговую стратегию хеджирование акции/опционы
Урок:
— разбор с каждым участником ошибок анализа предыдущей недели, изучаем план-факты, дополняем и редактируем чек листы сформированных торговых стратегий, отбираем конкретные активы для торговли по каждой из сформированных торговых стратегий
— разбираем опционные стратегии от покупок
— различные варианты входа в стратегию со стоп приказом, без стоп приказа
УРОК 5. Характеристики оценки бара.
Видео материал к уроку включает в себя:
— Определение бара, составляющие бара
— Отличие баров от японских свечей
Классификация характеристик бара:
1. Тип бара
2. Сочетание бара и контекста
— по отношению к горизонтальным зонам
— по отношению к трендовому направлению
3. Задачи сторон (чей экшн, чья защита и т.д)
4. Сравнение, возобновление
5. Спред
6. Объем
7. Прогресс
8. Результат
9. Закрытие относительно максимумов бара
10. Хвосты
11. Дельта
12. Открытый интерес
13. Причастность бара к сигналу VSA
Домашнее задание:
— Ежедневный анализ текущего рынка по любым трем активам на основе полученных знаний, составление прогноза и ожиданий, по факту прошедшей торговой сессии анализ план факта. Задание должно быть выполнено в табличном варианте. К табличному варианту на каждый день формируется 2 скриншота графика: план на текущий день и план-факт предыдущего плана.
— Полученные знания побарного анализа дозаполнить в первую торговую стратегию
— Заполнить разобранные пункты опционной торговой стратегии
Урок:
— Разбор с каждым участником ошибок анализа предыдущей недели, анализируем скриншоты и ожидания планфактов
— Побарный анализ текущего рынка с каждым из участников
— Сопровождение опционных конструкций: нейтраль дельты, переворачивание дельты
УРОК 6. Характеристики оценки бара.
Нового видео материала к уроку нет.
Домашнее задание:
— Ежедневный анализ текущего рынка по любым трем активам на основе полученных знаний, составление прогноза и ожиданий, по факту прошедшей торговой сессии анализ план факта. Задание должно быть выполнено в табличном варианте. К табличному варианту на каждый день формируется 2 скриншота графика: план на текущий день и план-факт предыдущего плана.
— Окончательная формализация двух торговых систем: акции/фьючеры, опционные конструкции. Продолжаем формировать чек лист к торговым системам дополняя от предыдущего урока.
Урок:
— Разбор с каждым участником ошибок анализа предыдущей недели, анализируем скриншоты и ожидания план-фактов
— Побарный анализ текущего рынка с каждым из участников
— Разбираем варианты и способы закрытия опционной конструкции (варианты закрытия хеджа опционами в зависимости от нахождения в конструкции: глубок в деньгах, на деньгах, далеко вне денег)
-Таблица статистики по опционным стратегиям
УРОК 7. Практика
— занятие проводится до открытия торговой сессии в первый понедельник после основного завершению курса
— начало занятия в 08.20 Московского времени
-закрепление пройденного материала курса непосредственно на практике
-оценка предыдущего плана, формирование план факта, разбор ошибок
-текущая оценка актива исходя из полученных знаний
-формирование плана торговли
ПО ИТОГАМ КУРСА СТУДЕНТ ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ:
— навыками чтения межрынка
— навыками чтения баров
— сформированной и структурированной таблицей планирования и ожидания движения цены
— навыками планирования движения цены на графике при помощи скриншотов
— двумя торговыми стратегиями хедж акции/ фьючерсы и направленные и дельта нейтральные опционные конструкции (к каждой стратегии несколько вариантов входа, несколько вариантов развития событий, варианты направленной торговли внутри конструкции, несколько вариантов закрытия сделки)
— чек лист базирующийся на знаниях студента к каждой торговой стратегии
-базовые принципы риск менеджмента к торговым стратегиям
Продажник http://gelbi.ru/uchebnyy-plan Берем курс 1. Курс 2 будет доступен после прохождения 1 курса
в рублях