Фрактальный анализ (2 вебинара в пакете)

Фрактальный анализ: фрактальный анализ временных рядов

?
ВНИМАНИЕ: Дата вебинара была изменена с 16 сентября 2016 на 23 сентября 2016

Курс рассчитан на аудиторию, владеющую понятиями теории вероятности и статистики (см. курс Математика финансов с Феликсом Сидохиным), т.е. знакомы с корреляцией, ковариацией и другими базовыми понятиями. Все разделы курса взаимосвязаны, но допускают независимое изучение при должном уровне подготовки.

В рамках серии курсов мы рассмотрим методы нелинейного фрактального анализа, учитывающие долговременную память рынка, тренды и неустойчивости, а также разберемся в терминологии и определениях.

Фрактальный анализ временных рядов станет полезным инструментом, помогающим трейдеру корректно определять рыночный режим – диапазон, тренд, а также реальный рыночный риск, который недооценивается классическими моделями случайного блуждания. Помимо практических знаний Вы научитесь понимать закономерности сложных систем и простые принципы, лежащие в основе рыночной динамики.

Полная программа курса:
Нелинейный подход к рынкам:

• Рыночная неэффективность: неравномерное поступление информации участникам, иррациональное поведение инвесторов
• Случайное блуждание как модель эффективного рынка
• Подтверждение модели случайного блуждания Рё ее опровержение: черные лебеди , банкротство хедж-фондов, реальные кейсы РёР· истории
• Нарушение однозначной СЃРІСЏР·Рё между СЂРёСЃРєРѕРј Рё доходностью – почему РЅРµ всегда больший СЂРёСЃРє означает большую доходность
• Гипотеза согласованного/когерентного рынка: как согласованность РёРіСЂРѕРєРѕРІ Рё горизонтов инвестирования меняет рыночный режим Рё влияет РЅР° СЂРёСЃРє

Фрактальная геометрия цен:

• Фрактальные модели поведения цены: функция Вейрштрасса, паттерны которые РјС‹ РІРёРґРёРј РЅР° рынке
• Фрактальная размерность Рё эффективность – определяем сложность рынка РЅР° РѕСЃРЅРѕРІРµ геометрии
• Почему перестают работать технические индикаторы Рё как избежать типичных ошибок
• Как увидеть фракталы: строим фазовые траектории цен, ищем закономерности
• Фрактальные модели вероятности: распределение Леви, распределение Парето как альтернатива Гауссу

Фрактальный анализ временных рядов:

• Модель неслучайного блуждания цены – почему нельзя игнорировать тренды
• Фрактальное блуждание: тренды, диапазон Рё неслучайная случайность
• Показатель Херста: экономический смысл Рё СЃРІСЏР·СЊ СЃ эффективностью рынка
• Методы определения режима рынка: R/S анализ Рё альтернативные методы
• Фрактальный спектр – численная картина сложности рынка Рё его взаимосвязей

Нелинейный подход: режим рынка и волатильность:

• Паттерны рыночного поведения: иллюстрации Рё математический фундамент
• Показатель Херста Рё определение режима рынка, рекомендации РїРѕ выбору торговой системы
• Модель волатильности Рё оценки СЂРёСЃРєР° Рё доходности: почему РјС‹ недооцениваем СЂРёСЃРєРё
• Обновленный критерий Келли для СЂРёСЃРє-менеджмента или почему закрываются хедж-фонды

Фракталы и теория хаоса:

• Бифуркация – непрогнозируемая смена рыночного режима
• Индикаторы Ляпунова – индикаторы рыночного СЂРёСЃРєР°, которые стоит добавить РІ терминал
• Смена режимов волатильности: объясняем понятия черный лебедь Рё затишье перед штормом
• Два типа нестабильности: определяем текущий паттерн
• Стабильное предсказание нестабильности: возможно ли?

Программа курса

• Модель неслучайного блуждания цены – почему нельзя игнорировать тренды
• Фрактальное блуждание: тренды, диапазон Рё неслучайная случайность
• Показатель Херста: экономический смысл Рё СЃРІСЏР·СЊ СЃ эффективностью рынка
• Методы определения режима рынка: R/S анализ Рё альтернативные методы
• Фрактальный спектр – численная картина сложности рынка Рё его взаимосвязей

Что вы получите
Вы научитесь вырабатывать для себя строгие критерии риска и руководствоваться ими, поймете, как минимизировать эмоциональную составляющую, влияние собственного мнения на ситуацию и субъективность. При помощи нелинейного анализа Вы научитесь определять состояния рынка. Эти знания безусловно помогут Вам в дальнейшей торговле. Например, определив начавшийся на рынке тренд Вы поймете, что необходимо переключиться на трендовую стратегию, а контр-трендовую выключить.

Доступна регистрация на два вебинара от того же автора,
1 вебинар в пакете:

«Р¤СЂР°РєС‚альная геометрия цен»
дата проведения
9 сентября, начало в 19:00, продолжительность — 2 ч.

• • Фрактальные модели поведения цены: функция Вейрштрасса, паттерны которые РјС‹ РІРёРґРёРј РЅР° рынке
  • Фрактальная размерность Рё эффективность – определяем сложность рынка РЅР° РѕСЃРЅРѕРІРµ геометрии
  • Почему перестают работать технические индикаторы Рё как избежать типичных ошибок
  • Как увидеть фракталы: строим фазовые траектории цен, ищем закономерности
  • Фрактальные модели вероятности: распределение Леви, распределение Парето как альтернатива Гауссу

2 вебинар в пакете:

«Р¤СЂР°РєС‚альный анализ временных СЂСЏРґРѕРІ»
дата проведения
23 сентября, начало в 20:00, продолжительность — 2 ч.

• • • Модель неслучайного блуждания цены – почему нельзя игнорировать тренды
    • Фрактальное блуждание: тренды, диапазон Рё неслучайная случайность
    • Показатель Херста: экономический смысл Рё СЃРІСЏР·СЊ СЃ эффективностью рынка
    • Методы определения режима рынка: R/S анализ Рё альтернативные методы
    • Фрактальный спектр – численная картина сложности рынка Рё его взаимосвязей

Автор: Сергей Александрович Каменщиков

Продающий сайт: https://red-circule.com/courses/82

Наша
Сколько весит курс: 360 Мб

Все семинары этого автора у нас на сайте:

• Фрактальный анализ: нелинейный РїРѕРґС…РѕРґ Рє рынкам
• Фрактальный анализ: фрактальная геометрия цен
• Фрактальный анализ: фрактальный анализ временных СЂСЏРґРѕРІ
• Фрактальный анализ: режим рынка Рё волатильность
• Фрактальный анализ: Фракталы Рё теория хаоса

/ Фрактальный анализ1.wmv (Объем: 191.02 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 144 РјРёРЅСѓС‚

/ Фрактальный анализ 2.wmv (Объем: 169.75 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 120 РјРёРЅСѓС‚