Фундаментальное покрытие всех аспектов опционного трейдинга. Часть 1 из 4

Часть 1
Часть 2
Часть 3
Часть 4

Добрый день! Некоторые участники форума уже знают, что я являюсь автором видеокурса, доступного на сайте Складчик по ссылкам, которые приведены ниже. С отзывами о материале можно ознакомиться там же. Если кратко, то я постарался устранить недостатки большинства других курсов по опционному трейдингу и предоставить достаточно подробный и системный взгляд на работу с опционами на российском рынке. Основой для этого видеокурса являлись видеозаписи индивидуального обучения, которое я проводил до недавнего времени в течение нескольких последних лет для ограниченного круга своих клиентов. В результате этого был накоплен видеоархив, покрывающий все аспекты опционного трейдинга – от самых азов и основных стратегий до управления опционным портфелем, инвестиционных схем на опционах, разработки торговых стратегий, создания структурынх продуктов и грамотного хеджирования рисков. Общий объем всего материала составляет порядка 160Гб. Аналогов этому материалу нет. Данная авторская тема охватывает первую часть этого материала (из планируемых четырех) и подробно покрывает следующие темы: 1. Необходимая теория для работы с опционами 2. Риски и риск-менеджмент 3. Покупка волатильности 4. Направленная торговля опционами 5. Продажа опционов (волатильности) 6. Прочие основные стратегии Подробное содержание Необходимая теория для работы с опционами 1. Срочный рынок и его особенности. Фьючерсы. Основные понятия 2. Введение в опционы. Характеристики опциона и необходимые термины 3. Простые стратегии на опционах. Отличия опционов от других финансовых инструментов 4. Справедливая стоимость опциона. Модель Блэка-Шоулза и ее ограничения 5. Торговля опционами как торговля вероятностью 6. Понятие волатильности и ее применение. Историческая волатильность 7. Волатильность как класс активов. Введение в торговлю волатильностью 8. Анализ волатильности, оценка и прогнозирование 9. Подходы к анализу волатильности 10. Настройка терминала Quik для работы с опционами Риски и риск-менеджмент 11. Греки. Дельта и гамма 12. Греки. Тэта и вега. Факторы, влияющие на позиции, в зависимости от срока 13. Прочие риски опционных позиций. Дельта-хеджирование 14. Управление дельта-риском. Роллирование. Переход в спред 15. Управление вега-риском. Гамма и тэта-хеджирование Покупка волатильности 16. Покупка волатильности 17. Покупка волатильности и дельта-хеджирование 18. Покупка волатильности. Слабо гамма-положительная торговля 19. Покупка волатильности на новостях Направленная торговля опционами 20. Направленная торговля опционами. Вертикальные спреды 21. Управление вертикальным спредом в негативном варианте развития событий 22. Управление вертикальным спредом. Консолидация рынка и позитивный вариант развития событий 23. Практические вопросы торговли вертикальными спредами 24. Покупка опционов 25. Способы перестройки позиций, основанных на покупке опционов 26. Действия в случае потери ликвидности Продажа опционов (волатильности) 27. Продажа опционов 28. Управление проданным опционом 29. Покупка или продажа опционов 30. Введение в продажу волатильности 31. Продажа волатильности. Способы и управление дельта-риском 32. Продажа волатильности. Способы и управление вега-риском 33. Консервативная стратегия на опционах 34. Торговые шаблоны. Продажа волатильности. Вертикальный спред. Ладдер 35. Особенности выставления заявок при торговле опционами и торговля большим объемом 36. Особенности открытия и закрытия позиций при торговле опционами Прочие основные стратегии 37. Календарные спреды 38. Применение календарных спредов. Вега-трейдинг и календарные аномалии 39. Покупка волатильности с помощью длинного временного спреда 40. Календарные спреды и горизонтальная структура волатильности 41. Стратегии в условиях аномально низкой и аномально высокой волатильности 42. Бабочки и кондоры 43. Управление кондором 44. Пропорциональные спреды 45. Практические вопросы торговли волатильностью 46. Подходы к торговле волатильностью 47. Использование опционов совместно с линейными инструментами. Покрытые опционы 48. Хеджирование с помощью опционов Подробное описание каждого урока займет слишком много времени, но, в целом, спектр описываемых вопросов, думаю, понятен. Каждая видеозапись примерно два часа. Общий объем всего видео данной части порядка 80-90 часов (возможно и более). Все вполне понятно объясняется с использованием графического планшета. Дополнительного текстового материала (по аналогии с моим видеокурсом) нет, т.к. это видеозаписи индивидуального обучения. Но, если что-то будет непонятно или потребуется, то можете обращаться ко мне напрямую. Весь материал будет защищен от слива (на видео будут метки). В следующих частях смогут участвовать только те участники, которые выкупили материал данной темы. P.S. Это не Пурнов, не Краснов и не Коровин – материал совсем другого уровня, можете мне поверить. *Видео курс предоставляется в защищенном от копирования формате.

/ 002. Введение в опционы. Характеристики опциона и необходимые термины (Объем: 1002 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 127 минут

/ 003. Простые стратегии на опционах. Отличия опционов от других финансовых инструментов (Объем: 1037 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 132 минут

/ 004. Справедливая стоимость опциона. Модель Блэка-Шоулза и ее ограничения (Объем: 1026 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 130 минут

/ 005. Торговля опционами как торговля вероятностью (Объем: 738 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 63 минут

/ 006. Понятие волатильности и ее применение. Историческая волатильность (Объем: 976 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 69 минут

/ 007. Волатильность как класс активов. Введение в торговлю волатильностью (Объем: 1866 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 126 минут

/ 009. Подходы к анализу волатильности (Объем: 873 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 131 минут

/ 011. Греки. Дельта и гамма (Объем: 1525 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 135 минут

/ 012. Греки. Тэта и вега. Факторы, влияющие на позиции, в зависимости от срока (Объем: 1715 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 136 минут

/ 013. Прочие риски опционных позиций. Дельта-хеджирование (Объем: 1848 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 133 минут

/ 014. Управление дельта-риском. Роллирование. Переход в спред (Объем: 1614 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 123 минут

/ 015. Управление вега-риском позиции. Гамма и тэта-хеджирование (Объем: 1426 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 121 минут

/ 016. Покупка волатильности (Объем: 1578 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 126 минут

/ 017. Покупка волатильности и дельта-хеджирование (Объем: 1767 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 132 минут

/ 018. Покупка волатильности на рынке. Слабо гамма-положительная торговля (Объем: 591 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 106 минут

/ 019. Покупка волатильности на новостях (Объем: 1488 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 121 минут

/ 020. Направленная торговля опционами. Вертикальные спреды (Объем: 1693 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 123 минут

/ 022. Управление вертикальным спредом. Консолидация рынка и позитивный вариант развития событий (Объем: 1233 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 137 минут

/ 023. Практические вопросы торговли вертикальными спредами (Объем: 691 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 113 минут

/ 024. Покупка опционов (Объем: 1696 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 128 минут

/ 025. Способы перестройки позиций, основанных на покупке опционов (Объем: 1738 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 122 минут

/ 026. Действия в случае потери ликвидности (Объем: 1334 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 136 минут

/ 027. Продажа опционов (Объем: 1914 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 145 минут

/ 030. Введение в продажу волатильности (Объем: 974 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 125 минут

/ 031. Продажа волатильности. Способы и управление дельта-риском (Объем: 813 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 63 минут

/ 032. Продажа волатильности. Способы и управление вега-риском (Объем: 1438 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 124 минут

/ 033. Консервативная стратегия на опционах (Объем: 1517 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 128 минут

/ 035. Особенности выставления заявок при работе с опционами и торговля большим объемом (Объем: 775 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 124 минут

/ 037. Календарные спреды (Объем: 1484 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 119 минут

/ 038. Применение календарных спредов. Вега-трейдинг и календарные аномалии (Объем: 1384 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 127 минут

/ 039. Покупка волатильности с помощью длинного временного спреда (Объем: 989 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 105 минут

/ 040. Календарные спреды и горизонтальная структура волатильности (Объем: 786 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 121 минут

/ 042. Бабочки и кондоры (Объем: 563 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 100 минут

/ 043. Управление кондором (Объем: 662 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 116 минут

/ 044. Пропорциональные спреды (Объем: 730 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 125 минут

/ 045. Практические вопросы торговли волатильностью (Объем: 718 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 123 минут

/ 046. Подходы к торговле волатильностью (Объем: 689 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 118 минут

/ 047. Использование опционов совместно с линейными инструментами. Покрытые опционы (Объем: 1146 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 133 минут

/ 10. Анализ волатильности. Оценка и прогнозирование (Объем: 3076 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 143 минут

/ 11. Покупка или продажа опционов (Объем: 2500 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 124 минут

/ 37. Особенности открытия и закрытия позиций при торговле опционами (Объем: 2249 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 150 минут

/ 53. Настройка терминала Quik для торговли опционами (Объем: 2276 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 153 минут

/ 001. Срочный рынок и его особенности. Фьючерсы. Основные термины_2.mp4 (Объем: 1001.38 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 128 минут

/ 021. Управление вертикальным спредом в негативном варианте развития событий_2.mp4 (Объем: 1359.62 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 122 минут

/ 028. Управление проданным опционом_2.mp4 (Объем: 785.14 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 122 минут

/ 034. Торговые шаблоны. Продажа волатильности. Вертикальный спред. Ладдер_2.mp4 (Объем: 1162.84 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 138 минут

/ 041. Стратегии в условиях аномально низкой и аномально высокой волатильности_2.mp4 (Объем: 1513.89 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 123 минут

/ 048. Хеджирование рисков с помощью опционов_2.mp4 (Объем: 1428.75 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 107 минут