Исследование рынков на Python
24.11.2020 10:56:19
Надеюсь, что после прошлого поста, вопросов, зачем исследовать рынки на Python, больше не возникает. Но действительно ли на Python можно сделать что угодно? Многие исследования захлебываются от того, что в них банально нельзя получить исходные данные. Сегодня я вам покажу, как это делается в Python одной строкой.
Дело в том, что в библиотеке pandas есть очень удобные структуры для хранения временнЫх рядов. Это Series и DataFrame. Все, что нам нужно сделать, это просто сделать перевод из CSV, JSON, списков и прочего, в эти ряды. Публикую несколько видео из курса как это выглядит.
Из QuikSharp:
Из Wealth-Lab:
Я говорил про то, что на Python мы сможем использовать Jupyter Notebook, который очень сильно облегчит нам исследования:
Надеюсь, вам понравился материал, который входит в новый фундаментальный курс «Исследование рынков на Python». Вот какие уроки вас ждут:
01 — Зачем — Изменения WL 7
02 — Зачем — Единая платформа от идеи до автоторговли
03 — Зачем — Улучшенный инструментарий и библиотеки
04 — Как будем изучать
05 — Установка Python
06 — Установка Visual Studio Code
07 — Установка библиотек Python
08 — Получение данных из QuikSharp
09 — Получение данных из WL
10 — Разбираемся с Jupyter Notebook
11 — Разбор функций получения данных из WL
12 — Загрузка, выборка и отображение данных из WL и QUIK
13 — Построение свечного и линейного графика
14 — Простая разработка индикаторов
15 — Бонус. Индикатор SuperSmoother от Джона Элерса
16 — Построение комплексных графиков
17 — Разложение распределения по корзинам
18 — Подготовка рыночного сигнала от Джона Элерса. Нормализация рыночного сигнала
19 — Разбор кода лабораторных сигналов
20 — Построение и распределение лабораторных сигналов
21 — Корреляция рыночного сигнала и розового шума
22 — Анализ S&P 500. Отказ от Excel
23 — Скринер лидеров роста и падения
24 — Что дальше. Полный торговый цикл на Python
Как обычно, я объяснил весь материал как можно проще. Не упустил ни одной детали.
*Видео курс предоставляется в защищенном от копирования формате.
Курс включает в себя следующие файлы:
/ 01 — Зачем — Изменения WL 7 (Объем: 130 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 15 минут
/ 02 — Зачем — Единая платформа от идеи до автоторговли (Объем: 100 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 14 минут
/ 03 — Зачем — Улучшенный инструментарий и библиотеки (Объем: 98 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 13 минут
/ 04 — Как будем изучать (Объем: 245 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 28 минут
/ 05 — Установка Python (Объем: 52 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 6 минут
/ 06 — Установка Visual Studio Code (Объем: 51 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 5 минут
/ 07 — Установка библиотек Python (Объем: 96 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 6 минут
/ 08 — Получение данных из QuikSharp.mp4 (Объем: 29 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 3 минут
/ 09 — Получение данных из WL (Объем: 51 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 3 минут
/ 10 — Разбираемся с Jupyter Notebook (Объем: 109 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 9 минут
/ 11 — Разбор функций получения данных из WL (Объем: 226 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 19 минут
/ 12 — Загрузка, выборка и отображение данных из WL и QUIK (Объем: 179 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 15 минут
/ 13 — Построение в виде свечного и линейного графика (Объем: 195 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 18 минут
/ 14 — Простая разработка индикаторов (Объем: 331 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 24 минут
/ 15 — Бонус Индикатор SuperSmoother от Джона Элерса (Объем: 108 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 13 минут
/ 16 — Построение комплексных графиков (Объем: 267 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 18 минут
/ 17 — Разложение распределения по корзинам (Объем: 141 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 12 минут
/ 18 — Подготовка рыночного сигнала от Джона Элерса Нормализация рыночно (Объем: 148 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 15 минут
/ 19 — Разбор кода лабораторных сигналов (Объем: 76 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 8 минут
/ 20 — Построение и распределение лабораторных сигналов (Объем: 79 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 9 минут
/ 21 — Корреляция рыночного сигнала и розового шума (Объем: 227 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 21 минут
/ 22 — Анализ SP 500 Отказ от Excel (Объем: 210 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 23 минут
/ 23 — Скринер лидеров роста и падения (Объем: 218 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 20 минут
/ 24 — Что дальше Полный торговый цикл на Python (Объем: 181 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 13 минут
/ 25 — Бонус. Автоторговля из Python — Тест QuikSharp из Python (Объем: 428 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 24 минут
/ 26 — Бонус. Автоторговля из Python — Исправление ошибок и идеи использования (Объем: 145 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 8 минут
/ 07 — Установка библиотек Python.txt (Объем: 142.00 B) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 0 минут
/ mm.zip (Объем: 25.97 KB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 0 минут
/ Автоторговля из Python — код.zip (Объем: 561.13 KB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 0 минут
/ Весь исходный код на Python.zip (Объем: 851.79 KB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 0 минут
/ 23 — Скринер лидеров роста и падения_3.mp4 (Объем: 216.80 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 20 минут