Комплексный контртрендовый робот. Трендовая, контртрендовая и позиционная торговля.

КОМПЛЕКСНЫЙ ТОРГОВЫЙ РОБОТ СИГМА ПО ОТКЛОНЕНИЮ ОТ СРЕДНЕЙ ЦЕНЫ

Трендовая, контртрендовая и позиционная торговля. Платформа QUIK на Lua.

Торговый робот Сигма начинает покупки если текущая цена инструмента значительно ниже среднего своего значения (смотрится по индикатору скользящая средняя или другой указанный индикатор) и начинает продавать, если цена гораздо выше средней цены. Стратегия контртрендовая, робот всегда входит в позицию в сторону средней цены инструмента.

Отклонение от скользящей средней может рассматриваться с учетом волатильности по инструменту, объему, скорости движения цены, фильтрующим трендовым и локальным индикаторам, положению относительно предыдущего уровня докупки, расписанию работы и другим факторам. Каждый уровень докупки может настраиваться со своими параметрами.

Робот Сигма отслеживает последовательность входов и не даст зайти всеми докупками при сильном гэпе, таким образом минимизируются риски и просадка. Поскольку скользящая средняя двигается за ценой, каждая следующая докупка улучшает средневзвешенную цену позиции.

В зависимости от числа докупок, которые совершил робот, можно задать свой размер профита (с учетом волатильности по инструменту), размер обратного отклонения от скользящей средней (с учетом волатильности по инструменту). Дополнительно можно включить стоп, трейлинг-стоп или трейлинг-профит по условию, перевода стопа или профита на уровень безубытка по условиям, режим Сетка, ограничение по просадке или прибыли и многое другое. Более подробно вы можете прочитать в Функциональных возможностях.

Таким образом достигается максимальная гибкость настроек и адаптивность под поведение конкретного инструмента.

Различные фазы рынка, открытие и закрытие позиции
Если вы запустите робота на гэпе, когда отклонение от средней цены будет более 600 пунктов, то робот сразу откроет позицию в 1 лот по текущей цене, затем начнет увеличивать позицию, т.к. расстояние до МА будет удовлетворять условию входа для следующих уровней докупки, при этом сама скользящая средняя приближается к текущей цене. Таким образом робот автоматически улучшает средневзвешенную цену позиции. В роботе возможно включение дополнительных фильтров (перечисленых выше), это защитит его от мгновенного входа всеми уровнями на гэпе и снизит риски. На коррекции цены робот зафиксирует прибыль по всем набранным контрактам. Если после закрытия всей позиции отклонение от средней цены будет больше значения одного из уровней докупки, то робот снова частично восстановит позицию на 1 или более контрактов, которую либо закроет на очередной коррекции в прибыль, либо увеличит позицию, если отклонение от средней цены опять возрастет и достигнет следующего уровня докупки.

Иногда инструмент начинает двигаться в одну сторону практически без коррекций (локальное трендовое движение). Если в какой-то момент было отклонение от средней цены на 200 пунктов и робот открыл позицию, но затем скользящая средняя догнала текущую цену и отклонение уменьшилось или движется параллельно цене, то цена может продолжать медленно двигаться против нашей позиции. И если не произойдет отклонений от средней цены на 300, 500 или 600 пунктов (с учетом дополнительных фильтров по входу), то робот не станет увеличивать позицию. В итоге, либо на коррекции робот закроет позицию в прибыль или по трейлинг-профиту, либо цена дойдет до локального стоп- лосса по позиции, либо у робота произойдет превышение указанного размера просадки по позиции, либо цена проколет настроенный трейлинг-стоп, после чего робот закроет позицию и перезапустит алгоритм уже по новым ценам. Для снижения рисков робот позволяет независимо указать размер профита для каждого числа набранных уровней докупки, а также с указанного уровня включить трейлинг-стоп или трейлинг-профит по условию, указать стоп относительно средневзвешенной цены позиции, указать лимит просадки или прибыли, перевод уровней стопа или профита в БУ по времени. После стопа возможно указание временного запрета на вход в позицию.

В горизонтальном боковом ценовом канале или слабовыраженном трендовом диагональном канале (достаточно волатильном, чтобы цена доходила до своего среднего значения) 80-90% сделок закрываются в прибыль. Фигуры технического анализа Флаг , Треугольник (расходящийся или сужающийся) также отлично торгуются данной стратегией.

Настройка уровней для набора позиции
Для данной стратегии достаточно важно оптимально подобрать уровни докупки, на которых робот увеличивает свою позицию. Если указать маленькое значение для первого уровня, то робот будет часто входить в позицию и при боковом движении это положительно скажется на общий профит, но при этом сильно повышается риск войти в позицию слишком рано на трендовом движении и получить просадку. И наоборот слишком большое указанное значение для первого входа будет очень редко срабатывать. Для анализа можно посмотреть историю графика цены с наложенным индикатором скользящей средней (далее МА, параметр индикатора подобрать, чтобы цена достаточно часто возвращалась к индикатору, особенно в трендовом движении, но при этом позволяла роботу набрать позицию на отлонении цены от линии индикатора), а также посмотреть среднее значение волатильности по индикатору ATR. Уровни докупок лучше указывать по средний и максимальным пикам локальных отклонений от МА, но с небольшим запасом на недоход.

В роботе реализованы 2 адаптивных режима работы, которые позволяют автоматически подстраиваться стратегии под характер рынка. Также возможно включение фильтров (перечисленых выше) на вход по каждой докупке, это защитит его от мгновенного входа всеми уровнями на гэпе и снизит риски. При включении данных фильтров робот входит в позицию позже и реже, но при этом точнее и можно указать мЕньшее значение отклонения от МА.

Выбор количества уровней отклонений, а следовательно максимального числа торгуемых контрактов зависит либо от депозита, либо от риска, который вы на себя желаете брать. Чем больше риск, тем больше потенциальная прибыль, но и просадки более значительные. Слишком больше число уровней повышает вероятность закрыться в плюс после трендового движения, но при этом необходимо понимать, что бОльшая часть депозита простаивает, т.к. большую часть времени отрабатывают только первые несколько уровней докупки. Также для большого числа уровней необходимо увеличить период скользящей средней, чтобы робот успевал эти уровни набрать до того, как цена начнет возвращаться к МА.

Оптимальное число уровней от 2 до 6. На бОльших отклонениях от средней цены можно увеличить число контрактов, т.к. в этом случае эффективная цена позиции будет ближе к цене последней сделки. Правильное использование фильтров первого входа, адаптивных режимов, трейлинг-стопа с условиями на включение и ограничения по просадке поможет для закрытия большинства сделок в плюс и рестарта робота в случае затяжного безкоррекционного движения цены.

Варианты числа контрактов на уровнях докупки:

• 1-1
• 1-1-1
• 1-1-1-1
• 1-1-2
• 1-1-2-2
• 1-1-2-2-3
• 1-1-2-2-3-4
• 1-1-2-4-8-16 (очень агрессивный стиль торговли)

Настройка перерывов работы робота
Для прибыльной торговли по данной стратегии желательно боковое или слабовыраженное трендовое движение с достаточной валотильностью. Рассмотрим внутридневные периоды торговли и некоторые дни:

• Открытие торговой сессии. Обычно РЅР° открытие РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ РіСЌРї (мгновенное изменение цены СЃ разрывом), РїСЂРё котором цена резко СѓС…РѕРґРёС‚ РѕС‚ своего среднего значения (отклонение может превысить сразу несколько уровней РґРѕРєСѓРїРєРё). Без фильтрации первого РІС…РѕРґР° такое движение цены торговать опасно. Предусмотренные РІ роботе дополнительные фильтры позволит войти РІ позицию РЅРµ сразу, что резко СЃРЅРёР·РёС‚ СЂРёСЃРє получить просадку РѕС‚ РІС…РѕРґР° сразу РЅР° несколько уровней.
• Важные события/новости. Периодически РІ течение РґРЅСЏ выходят разные отчетные данные Рё РґСЂСѓРіРёРµ новости, которые СЃРїРѕСЃРѕР±РЅС‹ сильно повлиять РЅР° движение цены РІ краткосрочной перспективе РІ РІРёРґРµ быстрых направленных движений. Краткий РѕР±Р·РѕСЂ таких новостей можно увидеть например РЅР° сайте Investing Желательно настроить РІ роботе перерыв РІ работе РЅР° период выхода новости (модуль Перерывы РІ работе робота) или выключить его. Если настроек РЅРµ было совершено, то здесь опять поможет предусмотренные РІ роботе дополнительные фильтры
• РќР° вечерней сессии недостаточно волатильности для нормальной работы робота РїСЂРё сохранении дневных значений настроек отклонений РѕС‚ средней цены. Лучше РІ настройках робота предусмотреть выключение робота РІ вечернюю сессию (модуль Перерывы РІ работе робота).
• Праздничные РґРЅРё. Р’ эти РґРЅРё недостаточно волатильности для нормальной работы робота РїСЂРё сохранении дневных значений настроек отклонений РѕС‚ средней цены. Р’ такие РґРЅРё лучше РЅРµ торговать.

Торговый робот позволяет настроить расписание торговли, т.е. задать неограниченное число временных периодов с точностью до секунды, в течение которых робот не будет отрабатывать сигналы на вход в позицию. Также возможна настройка на закрытие открытой позиции в начале такого периода по текущей цене (например это желательно сделать вечером по окончанию торговли роботом примерно в 19-20 часов).

Психология
Как часто Вы колеблетесь при входе в позицию, а потом убеждаетесь в верности точки входа?
ОТСУТСТВИЕ ЭМОЦИЙ
У торгового робота отсутствуют эмоции, он не знает усталости и начинает работу сразу после включения.

Скорость
Сколько раз Вы не успеваете войти в позицию и цена уходит от Вашей точки входа?
БЫСТРОТА РЕАКЦИИ
От поступления сигнала к открытию (закрытию) позиции до ввода заявки затрачиваются доли секунд.

Непонимание
Сколько времени Вы тратите на ведение позиции, постоянно меняя стопы или выходя из нее раньше времени?
СЛЕДОВАНИЕ СТРАТЕГИИ
Торговый робот полностью следует заложенным настройкам без каких-либо отклонений.

Ограничения
Сколько времени Вы тратите на обработку данных по многим уровням, индикаторам, инструментам?
ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РАБОТА
Робот отслеживает данные по десяткам уровням или индикаторам одномоментно. Копии робота параллельно работают по своим инструментам и настройкам.

Начните торговать с роботом уже сегодня
Не тратьте ваше драгоценное время на однотипные механические действия по ведению позиции, пусть этим занимается наш робот.
Освободившееся время лучше потратить на совершенствование Вашей торговли!

9 ПРИЧИН ВЫБРАТЬ НАШ ТОРГОВЫЙ РОБОТ

Богатые возможности

Наряду с основной контртрендовой стратегией по Сигма отклонению, робот позволяет торговать по тренду, в режиме Сетка, а также в гибридном режиме. Уникальное сочетание функциональных возможностей позволяет настроить трендовую, контртрендовую и позиционные стратегии в рамках 1 робота.

Адаптивность

В роботе предусмотрено 2 адаптивных режима, которые могут использоваться в его настройках в параллельном режиме. Это позволяет роботу гибко подстраиваться под изменения поведения инструмента не меняя настроек, минимизировать просадки и увеличивать совокупную прибыль по стратегии.

Надежность

Вы можете поставить и запустить торговый робот на компьютер или на сервер, робот можно смело оставлять в круглосуточном режиме работы, он сам проверяет наличие активной торговой сессии!

Дружественный интерфейс

Визуально робот разбит на 2 окна: таблица с текущими параметрами и таблица уровней докупок. В каждом окне сгруппирована информация и кнопки по данному разделу торговли. Робот в реальном времени пересчитывает все показатели по позиции и выводит в своем интерфейсе. В любой момент вы можете закрыть позицию по текущей цене или временно выключить работу робота (например перед новостями).

Автоматический режим

Полностью автоматическая работа по стратегии. Робот сам открывает позицию и доводит ее до результата: несколько вариантов стопов, профитов, перевод в безубыток, трейлинг, закрытие по времени, режим Сетка, расписание работы и многое другое.

Вход в позицию частями

В роботе предусмотрено неограниченное число уровней докупок, по каждому уровню существует множество настроек, включая число контрактов, положение относительно предыдущего уровня и т.д. При каждом увеличении позиции автоматически пересчитываются все показатели, стопы и профиты относительно среднеэффективной цены. В режиме Сетка независимо рассчитывается профит.

Тестовый режим

Робот позволяет вести торговлю в тестовом режиме. отрабатываются все сигналы, ведется журнализация сделок, считаются все параметры. Может быть запущено неограниченное число копий робота по 1 инструменту с разными настройками для проверки стратегии.

Журнализация

Все тестовые и реальные покупки и продажи робот подробно пишет журнал, который легко открывается в Excel. Робот также считает среднюю цену позиции, доход позиции, пишет сигналы, все уровни и флаги.

Постоянное улучшение

Мы постоянно проводим работы по увеличению функциональных возможностей робота и его оптимизации. В роботе уже сделано 19 крупных обновлений.

108
Параметров в настройках позволяют настроить робот под любой стиль торговли
35
Пользователей уже установили робота и торгуют с его помощью
90
Процентов клиентов купили полную версию после ознакомления с пробной

СТРАТЕГИИ ТОРГОВЛИ

• Торговля РїРѕ РЎРёРіРјР° отклонению РѕС‚ средней цены РІ РѕР±Рµ стороны
• Торговля РїРѕ РЎРёРіРјР° отклонению РѕС‚ средней цены СЃ фильтром РїРѕ индикатору
• Торговля РїРѕ РЎРёРіРјР° отклонению РѕС‚ средней цены СЃ фильтром РїРѕ индикатору РїРѕ тренду
• Торговля РїРѕ РЎРёРіРјР° отклонению РѕС‚ средней цены РІ режиме Сетка РІ РѕР±Рµ стороны
• Торговля РїРѕ РЎРёРіРјР° отклонению РѕС‚ средней цены РІ режиме Сетка СЃ фильтром РїРѕ индикатору
• Торговля РїРѕ РЎРёРіРјР° отклонению РѕС‚ средней цены РІ режиме Сетка СЃ фильтром РїРѕ индикатору РїРѕ тренду

СТАТИСТИКА РАБОТЫ

Представляем статистику работы робота по нашим настройкам с 22.03.2017 года по инструменту фьючерс на РТС.

• Первоначальный размер депозита 250 000 СЂСѓР±.
• Максимальное число контрактов РІ позиции РїРѕ всем СѓСЂРѕРІРЅСЏРј РґРѕРєСѓРїРѕРє — 16
• Версия робота ПРЕМИУМ+
• Классическая стратегия РїРѕ РЎРёРіРјР° отклонению РІ РѕР±Рµ стороны

Подробная статистика по сделкам выкладывается по окончании месяца за прошедший месяц.

Статистика работы

• РЎРёРіРјР°

Статистика работы
Статистика сделок за период 01.12.2018-31.12.2018 Итог: +22700 рублей (с учетом комиссии брокера и биржи). Весь месяц робот работал полностью в автоматическом режиме. 06 декабря 2018 г. робот получил сильную просадку из-за трендового безкоррекционного движения, но благодаря достаточно большому количеству боковых движений робот заработал хорошую прибыль.

Статистика сделок за период 01.11.2018-30.11.2018 Итог: +33700 рублей (с учетом комиссии брокера и биржи). Весь месяц робот работал полностью в автоматическом режиме. Благодаря достаточно большому количеству боковых движений робот заработал хорошую прибыль.

Статистика сделок за период 01.10.2018-31.10.2018 Итог: +40300 рублей (с учетом комиссии брокера и биржи). До 10 октября робот работал полностью в автоматическом режиме. 10 октября робота работал до 21.17, в 21.17 открытая позиция была закрыта на первой волне (в минус) и в этот день робот больше не торговал, т.к. движение было трендовым с низкой волатильностью и без коррекций. Робот был включен 11 октября и далее до конца месяца продолжал торговать в автоматическом режиме. Благодаря достаточно большому количеству боковых движений робот заработал хорошую прибыль.

Статистика сделок за период 01.09.2018-30.09.2018 Итог: +27800 рублей (с учетом комиссии брокера и биржи). До 06 сентября робот работал полностью в автоматическом режиме. 06 сентября робота работал до 17.05, в 17.05 открытая позиция была закрыта на первой волне (в минус) и в этот день робот больше не торговал, т.к. движение было трендовым с низкой волатильностью и без коррекций. Робот был включен 07 сентября и далее до конца месяца продолжал торговать в автоматическом режиме. Благодаря достаточно большому количеству боковых движений робот заработал хорошую прибыль.

Статистика сделок за период 01.08.2018-31.08.2018 Итог: -17500 рублей (с учетом комиссии брокера и биржи). Весь месяц робот работал полностью в автоматическом режиме. 08 августа было сильное трендовое безоткатное движение, которое дало большой минус.

Статистика сделок за период 01.07.2018-31.07.2018 Итог: +23200 рублей (с учетом комиссии брокера и биржи). Весь месяц робот работал полностью в автоматическом режиме.

Статистика сделок за период 01.06.2018-30.06.2018 Итог: +5200 рублей (с учетом комиссии брокера и биржи). Весь месяц робот работал полностью в автоматическом режиме. Основная просадка была 19 июня, когда после 17:30 началось сильное трендовое движение вверх без коррекции. Несмотря на это робот показал профит за месяц.

Статистика сделок за период 01.05.2018-31.05.2018 Итог: +8500 рублей (с учетом комиссии брокера и биржи). Весь месяц робот работал полностью в автоматическом режиме. Основная просадка была 15 мая, когда с 14:00 до 17:00 шло сильное трендовое движение вниз без коррекции. Несмотря на это робот показал уверенный профит за месяц.

Статистика сделок за период 01.04.2018-30.04.2018 Итог: +24000 рублей (с учетом комиссии брокера и биржи). До 09 апреля робот работал полностью в автоматическом режиме. 09 апреля робота работал до 12.00, в 12.00 открытая позиция была закрыта на первой планке (в минус) и в этот день робот больше не торговал, т.к. был выключен в виду обвала рынка. Робот был включен 10 апреля и далее до конца месяца продолжал торговать в автоматическом режиме. Благодаря высокой волатильности после 09 апреля робот заработал достаточно высокую прибыль.

Статистика сделок за период 01.03.2018-31.03.2018 Итог: +6400 рублей (с учетом комиссии брокера и биржи). Весь месяц робот работал полностью в автоматическом режиме. 06 и 26 марта были сильные трендовые движения внутри дня без коррекций ( ударные дни ), по данным позициям робот получил минус, но все равно получена прибыль по результатам месяца.

Статистика сделок за период 01.02.2018-28.02.2018 Итог: +17130 рублей (с учетом комиссии брокера и биржи). Весь месяц робот работал полностью в автоматическом режиме. Против возможных трендовых безкоррекционных движений добавлена настройка трейлинг-профита на старших уровнях докупок, это позволяет оставлять робота даже в ударные дни без присмотра.

Статистика сделок за период 04.01.2018-31.01.2018 Итог: +19550 рублей (с учетом комиссии брокера и биржи). Весь месяц робот работал полностью в автоматическом режиме. Включен был 04.01.2018 (первый рабочий день пропущен из-за высокой вероятности посленовогодних спекуляций).

Статистика сделок за период 01.12.2017-31.12.2017 Итог: +8800 рублей (с учетом комиссии брокера и биржи). Весь месяц робот работал полностью в автоматическом режиме.

Статистика сделок за период 01.11.2017-30.11.2017 Итог: +5300 рублей (с учетом комиссии брокера и биржи). Весь месяц робот работал полностью в автоматическом режиме. Месяц был достаточно сложным, пониженная волатильность+сильные трендовые движения с плоской коррекцией.

Статистика сделок за период 01.10.2017-31.10.2017 Итог: -6100 рублей (с учетом комиссии брокера и биржи). Весь месяц робот работал полностью в автоматическом режиме. Месяц был очень сложным, низкая волатильность+сильные трендовые движения с плоской коррекцией (19 и 27 октября). В результате получили минус по месяцу. Робот с последними настройками (фильтр по индикатору на вход+трейлинг профит) получил в этом месяце плюс.

Статистика сделок за период 01.09.2017-30.09.2017 Итог: +5900 рублей (с учетом комиссии брокера и биржи). Весь месяц робот работал полностью в автоматическом режиме.

Статистика сделок за период 01.08.2017-31.08.2017 Итог: -2350 рублей (с учетом комиссии брокера и биржи). Весь месяц робот работал полностью в автоматическом режиме. В последний день 31 августа прошел ударный день, но закрыть позицию вручную было негде по выработанным правилам. Эта сделка и увела прибыль в минус. Рынок отомстил за предыдущий месяц с отличным результатом

Статистика сделок за период 01.07.2017-31.07.2017 Итог: +18000 рублей (с учетом комиссии брокера и биржи). Весь месяц робот работал полностью в автоматическом режиме.

Статистика сделок за период 01.06.2017-30.06.2017 Итог: +3000 рублей (с учетом комиссии брокера и биржи). Вручную были закрыты позиции 14 и 20 июня вследствии безкоррекционного движения (закрыты на второй волне, когда уже было понятно, что цена не отскакивает), весь месяц робот работал полностью в автоматическом режиме.

Статистика сделок за период 01.05.2017-31.05.2017 Итог: +4600 рублей (с учетом комиссии брокера и биржи). Последний день мая оказался ударным днем, цена пролетела 3000 пунктов без коррекции. Сделка в этот день была закрыта в 15 часов вручную, весь месяц робот работал полностью в автоматическом режиме.

Статистика сделок за период 01.04.2017-30.04.2017 Итог: +5000 рублей (с учетом комиссии брокера и биржи). В апреле было много трендовых безоткатных дней, но робот сумел выйти в плюс.

Статистика сделок за период 22.03.207-31.03.2017 Итог: +14000 рублей (с учетом комиссии брокера и биржи).
Продажник https://trdrobot.ru/kompleksnyj-kontrtrendovyj-torgovyj-robot-sigma-quik/
Берем максимально возможную версию ПремиумПРО
в рублях
Переходим РІ тему https:///index.p…j-kontrtrendovyj-robot-na-programmista.12638/