СКАЛЬПИНГ
система анализа объемных кластерных уровней и скоплений плотностей стакана
Рынок: ФОРТС — Московская биржа
Брокер: Открытие и др.
Терминал: МТ5
Стратегия: Объемный анализ, Определение кластерных объемных уровней, Скальпинг система.
Комплект: ——————- Лицензия
За основу при построении системы были взяты:
Торговая система SAURON
CLUSTER VOLUME LEVEL
Торговая система Ахиллес может полноценно повторять алгоритм робота с данного канала: Переход на Ютуб канал
Описание:
Торговая система Ахиллес, вобрала в себя самые эффективные методы торговли.
В арсенале системы имеются следующие методы:
— Анализ всех данных что происходят в торговом стакане.
Плотности, лента сделок, спрос и предложение, открытый интерес и т.д.
— Кластерный профиль рынка, система обнаруживает всплески объемов, формирует кластерный буфер и выводит на график значимые кластерные объемы, дельту перевеса, пачки кластеров, анализ кластерных формирований в реальном времени при исполнении на каждом тике цены инструмента.
— Объемный анализ, анализируем барные объемы на предмет проторгованого в баре на отсечку времени заданного объема. Формирование объема осуществляется как в реальном времени, так и на сформированных барах.
— Фиксация прибыли ТрейлингСтоп, тейк профит
— Фиксация убытков — стоп лос.
— Временной фильтр торговли, общий и торговый.
— Возможность переноса позиции на следующие сутки
Две стратегии торговли.
1- Торговля от плотностей в стакане в динамическом канале, где лимитная заявка ставиться под плотность выбранной по нескольким критериям заданных в настройках, если плотность перестает удовлетворять данным критериям, лимитная заявка удаляется от плотности.
Если же условия сигнала сохраняются, лимитная заявка следует за плотностью перемещаясь на те условия что заданы в параметрах системы, это может быть установка как под плотность, так и за нее, все зависит от того какие принципы и инструмент закладываются в анализ и формирование сигнала.
2- Торговля от кластерных объемных уровней, фильтрация может осуществятся как по дельте кластерного объема, так и по нахождению цены выше или ниже данного объема, дельта и нахождение цены может быть установлено в реверсивное положение.
Установка лимитной заявки в таком случае осуществляется по принципу отступа от текущей цены, но если после сигнала цена смещается в противоположную сторону, лимитная заявка может следовать вслед за ней с установленным шагом. При смене сигнала лимитные заявки противоречащие сигналу удаляются.
— В независимости от стратегии сигнал можно формировать всеми доступными методами, задав направление кластерами и барным объемом, мы производим мониторинг торгового стакана на предмет оптимальной плотности скопления заявок, что бы от нее войти в рынок именно туда куда задается направление фильтрами.
По своим задачам и динамики инструмента мы сами задаем критерии торговли, формируем настройки в роботе таким образом, что бы получать максимально точный скальперский сигнал в рынок.
Порядок проведения тестирования.
— Приобрести стороннюю библиотеку для тестирования на стакане за 10 долларов на месяц
Торговую библиотеку OrderBook History Library
Order Book, известный также как Market Book, глубина рынка, стакан цен, Level 2, — это предоставляемая брокером динамически обновляемая таблица с — Русский
www.mql5.com
— После приобретения, данная библиотека скачается в папку купленных скриптов
MQL5ScriptsMarket ее название OrderBook History Library.ex5
— Переименовать данный файл в OrderBook.ex5
— Переместить данный файл из папки скриптов, в папку с библиотеками по пути: MQL5Libraries
— Скачать архив с котировками стакана
1-я неделя
Books.zip
Посмотреть и скачать с Яндекс.Диска
yadi.sk
2-я неделя
Books2.zip
Посмотреть и скачать с Яндекс.Диска
yadi.sk
— Положить папку Books по пути как на скрине, в общую папку терминала.
C:UsersКонстантинAppDataRoamingMetaQuotesTerminalCommonFiles
— Перезагрузить терминал
— Открыть тестер стратегий, выбрать робота и установить период тестирования
Внимание, накопленные данные только за неделю с 10 по 14 февраля включительно.
по четырем инструментам
Для того что бы робот начал читать историю, выставить в шапке его настроек параметры как на скрине
Если все сделано правильно, то робот будет тестироваться в любых режимах, оптимизация, тест, визуальный тест.
Провел небольшие исследования.
Прогнал робота на истории за последнии дни что бы сравнить со сделками проторгованными в реале.
Анализ показал, что Реал к тестеру совпадает не на 100%, а где то на 99%
А вот если прогнать на визуале этот же период, то лишней сделки у нас нет
Дальше я наблюдал картину где в тестере есть лишние сделки, так же они и на визуале проскакивали.
-Вывод мой такой, в зависимости от различных факторов, а главный это пинг до сервера, который меняется постоянно, а при нагрузке большой волатильности, робот не успевает обрабатывать или просто пропускает некоторые входы.
-Возможно, я не исключаю такой возможности, что при входе открытие позиции по той цене что кинул было отклонено и по этому в реале сделки нет, а в тестере мы тестируем и оптимизируем параметры с одной задержкой, я оптимизирую и прогоняю с задержкой 100м/сек. по этому тестер пропускает и исполняет все намного быстрее.
— Еще один нюанс, сам разработчик библиотеки говорит на продажнике, что тики могут записаться немного криво, есть у него специальный скрипт, что бы записанные данные проанализировать и увидеть где косяк… но нам по сути это не нужно.
Но в целом если подвести итог, погрешность в 1-2% особой роли не играет, в реальном времени очень много факторов внешних которые могут пропустить вход, главное то что робот повторяет все те сделки что происходят в реале 1 в 1 в тестере на записанной нами истории. Роботы использующие индикаторы, такого повторить не могут т.к. в реале индикаторы перерисовываются и не видят будущей истории.
— Вывод: все сеты что создаются и результаты что получаются в оптимизаторе, можно интерпритировать как реальную торговлю с небольшой поправкой, поправку лучше делать на недополученную прибыль — убыток, от полученных результатов в 1-2% + учесть комиссию = получим окончательный результат который будет в реальной торговле.
Вот прогон с 10-го Февраля на истории.
Посидел с калькулятором, подсчитал с этого времени все сделки по РТС
получился доход 10732руб
По сути за это время комиссии около 400 руб.
Выходит в реале не добрал где то 2000руб до показателей тестера с минусом комиссии.
Итоговый результат по торговли данным роботом составил 6 тыс руб с копейками, все из за того что проверяю все сеты в реальной торговли, а они иногда день закрывали с минусом.
Если торговать одним РТС и 2-мя лотами на депозите 100к, то получилось бы 20% за полмесяца, но имею что имею )))
Как и предпологал, данная стратегия работает до сих пор идеально на РТС, но другие инструменты мы постараемся так же адаптировать под этот метод торговли.
Продажник http://ru-extrade.ru/forum/threads/torgovaja-sistema-achilles-globalnyj-proekt-2020.334/ Сейчас цена 30 000 с привязкой к 1 счету
Выкупаем файл со скидкой и отдаем на реплику исходного кода.
Складчина на исходный код — только для участников этой темы на выкуп https:///index.p…mi-rezultatami-zakrytaja-dlja-svoix-10.20053/