Робот «Trend» v1.0 на LUA, под QUIK, для Московской Биржи

Новинка! Дата выхода: 25.07.2017 Трендследящий робот «Trend»

1. Введение
2. Формализация понятий
3. Точка входа
4. Риск
5. Статистическое преимущество
6. Бэк-тесты
7. Требования к оборудованию
8. Характеристики робота
9. Минимальный депозит
10. Установка и настройка
11. Цены
12. Оплата и получение робота

Введение

Многие люди знают, что на рынке можно очень быстро заработать деньги, и можно также быстро их потерять. Всё зависит от того, какие сделки вы будете совершать. Здесь вспоминается анекдот: угадал с точкой входа, не угадал с направлением! )) Те, кто торговал, поймут )) Чтобы иметь положительную доходность нужно так торговать, чтобы «угадывать» и точку входа, и направление движения цены. Изучая рынок, можно заметить, что на нем есть тренды и есть коррекции, — откаты цены, к этим направленным движениям. Любому трейдеру известна легендарная фраза: «Trend is your friend!», в переводе «Тренд — твой друг». И все аналитики рынка не устают повторять, — торгуй по тренду! И не напрасно! Это вековая мудрость трейдинга. Против тренда держать позицию бессмысленно, глупо и очень дорого! Есть еще один интересный момент. Вы когда-нибудь задумывались над тем как образуются тренды? И почему вероятность продолжения тренда всегда выше, чем вероятность разворота? Что можно сказать о рынке, если Только одно, — то, что на рынке спрос превышает предложение. Что происходит в этом случае? Те люди, которые не успели купить актив по дешевой цене теперь спешат купить его по текущей, более дорогой, цене, чтобы не упустить возможность подзаработать на росте актива. Другие люди, которые чуть раньше зашортили (продали) актив с целью взять прибыль, откупив его дешевле, теперь имеют бумажный убыток. И этот убыток возрастает с каждым новым максимумом. У одних людей сдают нервы, у других срабатывают стоп-сигналы в торговой стратегии, и все длинные, или ещё говорят лонговые позиции, начинают прикрываться. А что, в свою очередь, это значит? Правильно, происходят покупки по рынку, то есть по текущей цене, разгоняя ее еще выше. Для нисходящего тренда подобные рассуждения будут также справедливы. Поэтому мы всегда будем торговать ТОЛЬКО ПО ТРЕНДУ! Так будет безопаснее и прибыльнее.

Формализация понятий

Давайте теперь формализуем понятие тренд. ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Восходящий тренд, это такое движение цены, при котором каждый следующий максимум выше предыдущего максимума, и каждый следующий минимум выше предыдущего минимума. Для нисходящего тренда всё аналогично: чередуются понижающие экстремумы (максимумы и минимумы). Данная картинка очень показательная, но она всё же учебная. На рынке таких ровных движений практически не бывает, но А вот и пример реальных котировок: Это тоже тренд. Мы отчетливо видим направленное вверх движение, с коррекциями. Перед нами встает нетривиальная задача распознавания трендового движения и его коррекций, и описание формализованного алгоритма на языке программирования. Некоторые трейдеры скажут, да здесь всё просто, — набросим две скользящие средние (индикаторы МА) и они нам сразу покажут куда идет тренд. Не спорим, покажут. Но покажут тогда, когда движение уже свершится. К этому времени мы уже сами увидим тренд, глазами, без индикаторов. )) Скользящие средние можно использовать в торговле как вспомогательный инструмент. Будем их использовать как инструмент для прогнозирования дальнейшего движения цены. Сигналы пересечения быстрой и медленной МА часто запаздывают и не всегда пригодны для своевременного принятия решения о прогнозировании направления движения. Но нам достаточно одной скользящей средней, чтобы вычислить снижается Именно коррекция должна давать нам сигнал на вход в позицию.

ТОЧКА ВХОДА

Что это такое и почему она важна? Правильная точка входа позволяет практически сразу выводить позицию в прибыльную зону, и не допускает значительных просадок, пусть и незафиксированных. В прибыльной позиции всегда приятнее сидеть, чем в убыточной. ! Входить в сделку всегда будем только на коррекции и в направлении движения тренда. На экстремумах позицию открывать не будем, так как нет никакого желания пересиживать значительные просадки на коррекциях.

РИСК

Многим людям известно, что в трейдинге, как и в азартных играх, существуют различные системы управления ставками. Например, система Мартингейл. Но мало кто знает, что математическое ожидание этой системы равно нулю. Поэтому нет никакого смысла ее использовать в чистом виде. Мы и не будем. Также есть системы усреднения, пирамидинга и другие. Важно понимать, что набор позиции прямо пропорционально влияет на возрастающий риск! ! Поэтому МЫ НЕ БУДЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВАРИАЦИИ С НАБОРОМ ПОЗИЦИИ. НЕ БУДЕТ УСРЕДНЕНИЙ, ПИРАМИДИНГА И ДРУГИХ СИСТЕМ НАБОРА ПОЗИЦИИ. Будем торговать всегда фиксированным лотом. Так мы будем держать риск под контролем. ! Торговать будем только самые ликвидные активы. Это тоже сильно уменьшает риск, по сравнению с торговлей неликвидными активами.

СТАТИСТИЧЕСКОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

Существует гипотеза: вероятность продолжения тренда выше, чем вероятность разворота тренда. Наша торговля будет проходить по тренду. Величина прибыльной сделки (Тейк-профит) желательно должна быть примерно в два раза больше, чем величина убыточной сделки (Стоп-лосс). Даже при вероятности 50% прибыльных сделок, данная система должна быть доходной. Можно, конечно, выставить величины тейк-профита и стоп-лосса 1:1. Если прибыльных сделок будет больше, чем убыточных, то это тоже даст положительную доходность. Проведем тест на исторических данных за предыдущие 2 с половиной года. Выберем для теста фьючерс на индекс РТС (Ri). Проведем анализ сделок. Определим общие характерные особенности убыточных сделок. Добавим в алгоритм фильтры отсекающие сделки с завышенным риском, например, в дни перед экспирацией. Отсечем сделки в дни перехода с одного фьючерсного контракта на следующий. Чтобы склейка фьючерсов не влияла на результат. На растущем тренде торгуем только от лонга. Входим в позицию на коррекции. Вот такие сделки мы видим.   Итого, мы видим, что последние два с половиной года Ri очень технично торговался.

Требования к оборудованию

Скорость робота ограничена лишь характеристиками вашего оборудования и скоростью интернет-канала. Робот может отрабатывать с очень высокой скоростью: несколько раз в секунду. Скорость работы задается в настройках.Оборудование: Процессор не хуже Pentium 4 (2.0 ГГц); Оперативная память не менее 1 ГБ (рекомендуется 4 ГБ); 2 ГБ свободного места на жестком диске; Минимальное разрешение экрана — 1024×600 пикселей. Программное обеспечение: Операционная система Windows 2003/XP/Vista/2008/Windows 7/2012/Windows 8/Windows 10. Требования к каналам связи: Пропускная способность интернет-канала должна быть не менее 50 Кбит/сек, в расчете на 1 пользователя.

Робот «Trend»

Данный робот предназначен для определения трендов и извлечения из них максимальной прибыли с минимальными рисками. Основная задача робота не допускать большого убытка на бестрендовых движениях, но быть в рынке, чтобы по тренду максимально эффективно использовать весь накопленный капитал. Фильтры бестрендового рынка помогают минимизировать количество ложных сигналов (меньше закрытий позиций по стоп приказам – меньше просадки депозита) и экономить на комиссии брокера – меньше сделок, меньше убытки, а значит, останется больше прибыли. Мы постарались найти оптимальные параметры для максимально эффективной торговли. ВАЖНО! Правильно распределенный капитал позволит Вам держать риск под контролем и извлекать максимальную прибыль из торгов на Московской бирже!

Вывод

Как мы можем видеть, данная торговая технология не допускает глубоких просадок по депозиту и показывает стабильно растущий доход на разных инструментах на довольно большой и разнообразной выборке данных! Торговый робот запрограммирован таким образом, чтобы оптимально торговать на любых ликвидных фьючерсах.      Мы предлагаем к приобретению математическую модель, которая хорошо себя показала на рынке и её программную реализацию в виде торгового робота. Алгоритм анализирует поведение цены, формирует торговые сигналы и совершает сделки согласно торговой стратегии. Торговая стратегия универсальная, параметры не подгоняются под разные фазы рынка (в оптимизации не нуждается).  Основная задача: не допускать больших просадок и зарабатывать на бирже максимально много. Важно понимать, что это не гарантия, а возможность, которой Вы можете воспользоваться!  Долгосрочная выгода, от использования данной торговой технологии, перевешивает все краткосрочные неудобства!

Ответы на часто задаваемые вопросы:

• Робот «Trend» разработан на языке QLUA.
• Подключается он непосредственно в QUIK.
• Исходный код закрытый. Можно изменять только значения параметров торговой стратегии.
• Можно клонировать скрипт и запускать одновременно на нескольких инструментах. Например, на фьючерсах RTS, Si, SBRF, GAZR, Br.
• Высылается робот в виде архива с файлами.
• К роботу прилагается Руководство пользователя с инструкцией по настройке робота.
• Торговать робот может теми инструментами, которые Вы зададите в параметрах. Можно запускать как на демо торгах, так и на реальном счете.
• Торговать робот «Trend» может сразу одновременно несколько инструментов. Главное, чтобы у Вас денег хватало на ГО (иначе заявки превышающие ваши средства будут отвергаться системой QUIK). Это важно для корректной работы любого робота.
• Ничего дополнительно покупать и устанавливать не нужно.
• Скрытых платежей нет.

  Характеристики робота «Trend»

• Проверка на наличие интернета и связи с брокером. Корректное включение в торговлю.
• Автоматическое определение текущей позиции при запуске робота после клиринга (перерыва).
• Есть возможность включения режима автоматического закрытия позиции в конце торгов.
• Можно настраивать диапазон времени торгов.
• Можно настраивать величину отскока (коррекции) цены, для входа в позицию.
• Настраивается количество свечей по которым определяем MIN и MAX.
• Настраивается вариант выбора значения экстремума по закрытию свечи (Close), открытию (Open) или по теням/хвостам (High/Low)
• ТЕЙК-ПРОФИТ имеет 3 режима: 1. Фиксированное значение; 2. По локальному экстремуму; 3. По следящему стопу;
• Есть возможность сдвига тейк-профита от экстремума, в пунктах. Для лонга и для шорта настраивается отдельно.
• Коэффициент для трейла (следящего стопа) тоже настраивается отдельно для лонга и для шорта, в пунктах.
• Настраивается диапазон (количество свечей) для расчета направления тренда по индикатору ЕМА.
• Режимы торговли. Возможные значения: только Шорт; Шорт и Лонг; только Лонг.
• СТОП-ЛОСС можно настроить равным величине отскока, или выставить любое фиксированное значение.
• Глобальный Стоп-лосс есть. Если вариационная маржа снижается до критического значения, то робот закрывает позицию и снимает все активные заявки.
• Проскальзывание тоже можно настраивать. Или можно его сделать равным 0.
• Обработка частичного исполнения заявок включена. Есть проверка соответствия объема тейк-профита к набранной позиции.
• Можно регулировать скорость работы скрипта.
• Можно адаптировать интерфейс робота под темную или светлую тему терминала QUIK.
• В роботе зашиты различные проверки на нестандартные ситуации. Робот, в большинстве случаев, сам рекомендует пользователю как исправить ту или иную проблему.
• При возникновении внештатных ситуаций скрипт сразу показывает информационные сообщения, закрывает позицию и прекращает торговать.
• Ведется логирование в таблице системных сообщений. В неё заносится вся информация о действиях робота.

  Минимальный депозит для торговли Гарантийное обеспечение (ГО) фьючерса для каждого фьючерса разное. От его значения зависит минимальное количество денег для торговли данным фьючерсом. Торговля ведется фиксированным объемом, то есть одним контрактом на 1*ГО. Соответственно, мин. депозит равен 1*ГО + запас прочности. Примеры: (данные приведены на 21.09.2017) ГО для фьючерса на Индекс РТС (RI) = 12 400 руб. Мин депозит для RI: 14 000 руб. ГО для фьючерс на Доллар/Рубль (Si) = 3 600 руб. Мин депозит для Si: 4 500 руб. ГО для фьючерса на акции Сбербанка (SBRF) = 2 500 руб. Мин депозит для SBRF: 3 500 руб. ГО для фьючерса на акции Газпрома (GAZR) = 1 600 руб. Мин депозит для GAZR: 2 500 руб. ГО для фьючерса на нефть Brent (Br) = 3 500 руб. Мин депозит для Br: 4 500 руб. ГО может изменяться. Поэтому желательно уточнять актуальную стоимость фьючерсов в терминале QUIK или на сайте Московской биржи.     Установка и настройка робота «Trend» Мы учли десятки пожеланий клиентов касающихся удобства использования роботов. Робот максимально прост в настройках и легок в использовании! Для установки робота достаточно распаковать архивный файл в директорию, в которую установлен QUIK и сохранить в новую папку робота файл лицензии, а в торговом терминале подгрузить вкладку с готовыми настройками робота. Подробное руководство пользователя поставляется с роботом. Стандартные настройки и рекомендации по торговле поставляются вместе с ним. Всё просто, можно торговать! Более подробную информацию по настройке и установке робота вы можете посмотреть в этом видео: Если видео отображается в низком качестве, то нажмите мышкой на шестеренку, находящуюся справа внизу на экране данного видео, и выберите качество 1080p (Full-HD). Ссылка на видео: youtube   Лицензии Лицензия предоставляется на одного пользователя, на один реальный торговый счет. Для формирования лицензии нам потребуются значения вашего Торгового счета и Код фирмы. Демо-счет можно подключить дополнительно. Чтобы на нем можно было потренироваться и не рисковать депозитом, если вы не имеете опыта торговали с помощью роботов. Робота можно устанавливать на один реальный счет и на один демо-счет. Количество финансовых инструментов и количество компьютеров не ограничено! Обновления и улучшения роботов производятся бесплатно. Комплектация:

• Робот (скрипт) на QLUA для Срочного рынка;
• Руководство пользователя.
• Файл вкладки, для быстрой настройки робота.

ВЕРСИЯ ВИП. ПРИВЯЗКА к 2 торговым счетам без ограничения времени работы

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1Робот Тренд 4++ / Trend_GAZR / RS_QLUA.luac (Объем: 46.90 KB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ минут

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1Робот Тренд 4++ / Trend_GAZR / RS_Trend_set.lua (Объем: 4.91 KB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ минут

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1Робот Тренд 4++ / Trend_GAZR / RS_Trend_v4.0.luac (Объем: 46.87 KB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ минут

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1Робот Тренд 4++ / Trend_GAZR / RS_WinRect.dat (Объем: 16.00 B) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ минут

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1Робот Тренд 4++ / Trend_GAZR / Trend_license.dat (Объем: 563.00 B) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ минут

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1Робот Тренд 4++ / Trend_RTS / RS_QLUA.luac (Объем: 46.90 KB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ минут

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1Робот Тренд 4++ / Trend_RTS / RS_Trend_set.lua (Объем: 4.90 KB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ минут

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1Робот Тренд 4++ / Trend_RTS / RS_Trend_v4.0.luac (Объем: 46.87 KB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ минут

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1Робот Тренд 4++ / Trend_RTS / RS_WinRect.dat (Объем: 13.00 B) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ минут

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1Робот Тренд 4++ / Trend_RTS / Trend_license.dat (Объем: 563.00 B) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ минут

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1Робот Тренд 4++ / Trend_SBRF / RS_QLUA.luac (Объем: 46.90 KB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ минут

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1Робот Тренд 4++ / Trend_SBRF / RS_Trend_set.lua (Объем: 4.91 KB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ минут

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1Робот Тренд 4++ / Trend_SBRF / RS_Trend_v4.0.luac (Объем: 46.87 KB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ минут

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1Робот Тренд 4++ / Trend_SBRF / RS_WinRect.dat (Объем: 13.00 B) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ минут

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1Робот Тренд 4++ / Trend_SBRF / Trend_license.dat (Объем: 563.00 B) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ минут

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1Робот Тренд 4++ / Trend_Si / RS_QLUA.luac (Объем: 46.90 KB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ минут

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1Робот Тренд 4++ / Trend_Si / RS_Trend_set.lua (Объем: 4.90 KB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ минут

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1Робот Тренд 4++ / Trend_Si / RS_Trend_v4.0.luac (Объем: 46.87 KB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ минут

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1Робот Тренд 4++ / Trend_Si / RS_WinRect.dat (Объем: 15.00 B) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ минут

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1Робот Тренд 4++ / Trend_Si / Trend_license.dat (Объем: 563.00 B) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ минут

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1Робот Тренд 4++ / Вкладка_Trend_QLUA_7.1.2.2.tab (Объем: 20.11 KB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ минут

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1Робот Тренд 4++ / Вкладка_Trend_QLUA_7.6.1.1_темная_тема.tab (Объем: 22.82 KB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ минут

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1Робот Тренд 4++ / Руководство пользователя Trend v4.0.pdf (Объем: 1168.47 KB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ минут