Школа алготрейдинга – узнай все о торговых роботах!

Школа алготрейдинга – это уникальный видеокурс, содержащий самые актуальные прикладные знания об алгоритмическом трейдинге. Вас ждет более 60 часов видеоконтента от ведущих специалистов сферы автоматизации биржевой торговли, математики и программирования. В записях лекций участвовали научные сотрудники ВЦ РАН и кафедры Исследования операций факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ им. М. В. Ломоносова, специалисты по написанию торговых стратегий и кодированию, ведущие российские алготрейдеры. Программа онлайн-курса состоит из пяти тематических блоков:

• Технологический блок:В РѕСЃРЅРѕРІС‹ биржевых Рё финансовых протоколов; инфраструктура РїСЂСЏРјРѕРіРѕ доступа Рё телекоммуникационные решения, используемые РІ DMA-системах (Direct Market Access – РїСЂСЏРјРѕР№ доступ Рє рынку).
• Блок торгового РџРћ Рё программирования: проектирование Рё создание основных элементов алгоритмических программ обработки биржевой информации, выставление заявок, контроль СЂРёСЃРєРѕРІ Рё учет торгового портфеля.
• Блок финансовой математики:В РѕСЃРЅРѕРІС‹ современной финансовой инженерии Рё количественный анализ рынка.
• Блок алгоритмической торговли:В РѕСЃРЅРѕРІС‹ создания торговых алгоритмов.
• Блок мастер-классов:В РІ рамках данного блока РІС‹ изучите лекции известных алготрейдеров Рё получите эксклюзивные советы РїРѕ созданию торговых систем.

Полная программа РєСѓСЂСЃР° 1. Технологический блок (10 часов) 1.1. Оборудование для торговых систем Рё требования, предъявляемые Рє нему 1.2–1.3. РЎРїРѕСЃРѕР±С‹ подключения Рє торговым площадкам, РёС… особенности, сетевые решения, размещение оборудования РЅР° коллокации РњРѕСЃРєРѕРІСЃРєРѕР№ биржи Рё РґСЂСѓРіРёС… площадок, РІРѕРїСЂРѕСЃС‹ безопасности Рё надежности 1.4. РЎРїРѕСЃРѕР±С‹ минимизации latency РґРѕ торговых систем Р±РёСЂР¶. Как построить самую быструю инфраструктуру для торговли 1.5. Нативные протоколы РњРѕСЃРєРѕРІСЃРєРѕР№ биржи Plaza II Рё TEAP Рё международные стандарты обмена финансовой информацией (FIX Рё TEAP) 2. Блок торгового РџРћ Рё программирования (28 часов) 2.1. РћСЃРЅРѕРІС‹ языка Python: стандартные конструкции Рё типы данных 2.2. Стандартная библиотека Python. Импорт данных РёР· файлов. Инструменты, используемые для получения маркет-даты РёР· различных источников 2.3. Использование основных возможностей языка Python. Работа СЃ источниками биржевых данных РЅР° примере API Yahoo Finance, Google Finance Рё Quandl 2.4. Математические библиотеки NumPy Рё SciPy. Инструменты анализа временных СЂСЏРґРѕРІ Рё потоков заявок 2.5. Визуализация данных СЃ помощью библиотеки Matplotlib. Построение графиков цен Рё индикаторов. Использование библиотек Highcharts Рё Highstock для построения интерактивных диаграмм 2.6. Использование основных аналитических инструментов языка Python. Различные РІРёРґС‹ графиков РЅР° финансовых рынках 2.7. Построение простейших индикаторов РЅР° Python, используемых для принятия решений Рѕ РІС…РѕРґРµ РІ позицию 2.8. Написание простейших торговых стратегий 2.9. Вступление. Программа TSLab — Идеология программы — Знакомство СЃ программой 2.10. Алгоритм — Что такое позиции, заявки, сделки — Знакомство СЃ редактором визуального конструирования — Инструменты 2.11. Редактор визуального конструирования алгоритмов — Логика визуального редактора — Создаем робота 2.12. Оптимизация Рё тестирование — Настройка исторических данных — Что такое проскальзывание. Его учет РІ лаборатории — Результаты оптимизации 2.13. Запуск робота РІ реальную торговлю — Что такое агент — Настройки агента 2.14. Специфика визуального редактора — Примеры СЃ обновляемым значением — Изучаем синтаксис блоков формул 3. Блок финансовой математики (20 часов) 3.1. РћСЃРЅРѕРІС‹ финансовой математики. Процент, сложный процент, непрерывное начисление процентов, дисконтирование Рё вычисление будущей стоимости 3.2–3.3. Случайный характер движения цен биржевых активов. Дисперсия Рё математическое ожидание. Модели случайных процессов. Модели ARIMA Рё GARCH 3.4. Биномиальная модель движения цены биржевого актива. Лемма Ито. Уравнение диффузии 3.5–3.6. Модели ценообразования опционов (различия ценообразования опционов американского Рё европейского типа; различия опционов РЅР° акции, РЅР° фьючерсы Рё РЅР° валюты; опционы маржируемые Рё классические; влияние дивидендов Рё процентов. Модели Блэка Рё Блэка — Шоулза, модели стохастической волатильности) 3.7–3.8. Корреляции РЅР° рынке. Коинтеграция. Арбитраж, парный трейдинг Рё баскет-трейдинг 3.9. Метрики СЂРёСЃРєР° Рё эффективности управления портфелем (теория арбитражного ценообразования APT, современная теория портфеля MPT, модель CAPM, коэффициенты Шарпа Рё Сортино) 3.10. Р РёСЃРєРё Рё управление торговым капиталом. Понятия Мартингейла. Понятия VAR Рё CVAR 4. Блок алгоритмической торговли (12 часов) 4.1. РћСЃРЅРѕРІС‹ арбитражных стратегий. Р’РёРґС‹ арбитража. Линейный арбитраж: фьючерсы Рё СЃРїРѕС‚-рынок 4.2. Метод главных компонент РІ алгоритмической торговле 4.3. Принципы оптимизации портфеля алгоритмических стратегий 4.4. РћСЃРЅРѕРІС‹ микроструктуры рынка: поток заявок Рё РєРЅРёРіР° заявок, поток сделок как производная потока заявок 4.5. Работа маркет-мейкера (РњРњ). Отбор торговых инструментов для работы MM Рё определение потенциальной прибыльности работы РњРњ 4.6. Предикторы РІ HFT-торговле. РџРѕРёСЃРє, анализ, отбор. Определение справедливой цены торгуемого инструмента 5. Блок семинаров Рё мастер-классов (14 часов) 5.1. Теория принятия решений, исследование операций РІ задачах управления финансовыми системами. Формализованные модели РїСЂРё построении алгоритмов РІ торговых системах (РѕР±Р·РѕСЂ, теория Рё практика) 5.2. Использование вейвлетов РІ алгоритмической торговле 5.3. Нелинейный арбитраж РЅР° опционном рынке. РџСѓС‚-колл-паритет Рё синтетические инструменты 5.4. Работа СЃ опционами. Улыбка волатильности Рё прогнозирование СЃ помощью улыбки цены базисного актива РЅР° экспирацию 5.5. Управление позицией СЃ помощью опционных техник РїСЂРё торговле базисным активом 5.6. РЎРїРѕСЃРѕР±С‹ отбора стратегий РїСЂРё алгоритмической торговле 5.7. Использование открытой платформы Quanteon для Р±СЌРє-теста алгоритмических стратегий

/ 1. Оборудование для торговых систем Рё требования, предъявляемые Рє нему..mp4 (Объем: 1527.39 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 85 РјРёРЅСѓС‚

/ 2. Процент, сложный процент, непрерывное начисление процентов..mp4 (Объем: 1507.65 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 90 РјРёРЅСѓС‚

/ 3. Случайный характер движения цен биржевых активов.mp4 (Объем: 403.91 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 105 РјРёРЅСѓС‚

/ 4. Занятие Модели ARIMA Рё GARCH.mp4 (Объем: 800.08 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 87 РјРёРЅСѓС‚

/ 5. Биномиальная модель движения цены биржевого актива..mp4 (Объем: 660.20 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 102 РјРёРЅСѓС‚

/ 6. Модели ценообразования опционов..mp4 (Объем: 472.86 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 68 РјРёРЅСѓС‚

/ 7. Модели ценообразования опционов..mp4 (Объем: 669.67 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 89 РјРёРЅСѓС‚

/ 8. Корреляции РЅР° рынке. Коинтеграция. Арбитраж, парный трейдинг Рё баскет-трейдинг..mp4 (Объем: 560.30 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 68 РјРёРЅСѓС‚

/ 9. Метрики СЂРёСЃРєР° Рё эффективности управления портфелем..mp4 (Объем: 709.36 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 89 РјРёРЅСѓС‚

/ 10. Р РёСЃРєРё Рё мани-менеджмент..mp4 (Объем: 797.48 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 96 РјРёРЅСѓС‚

/ 11. Корреляции РЅР° рынке. Коинтеграция.mp4 (Объем: 1051.73 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 66 РјРёРЅСѓС‚

/ 12. Корреляции РЅР° рынке. Коинтеграция..mp4 (Объем: 1855.06 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 109 РјРёРЅСѓС‚

/ 13. Корреляции РЅР° рынке. Коинтеграция. Арбитраж, парный трейдинг Рё баскет-трейдинг..mp4 (Объем: 765.41 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 84 РјРёРЅСѓС‚

/ 14. РћСЃРЅРѕРІС‹ арбитражных стратегий..mp4 (Объем: 935.21 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 103 РјРёРЅСѓС‚

/ 15. Работа СЃ опционами..mp4 (Объем: 701.82 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 74 РјРёРЅСѓС‚

/ 16. Нелинейный арбитраж- РїСѓС‚-колл-паритет Рё синтетические инструменты..mp4 (Объем: 783.85 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 84 РјРёРЅСѓС‚

/ 17. РћСЃРЅРѕРІС‹ микроструктуры рынка..mp4 (Объем: 704.84 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 78 РјРёРЅСѓС‚

/ 18. Работа маркет-мейкера..mp4 (Объем: 966.92 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 108 РјРёРЅСѓС‚

/ 19. Предикторы РІ HFT-торговле. РџРѕРёСЃРє, анализ, отбор..mp4 (Объем: 1037.52 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 121 РјРёРЅСѓС‚

/ 20. Метод главных компонентов.mp4 (Объем: 807.15 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 92 РјРёРЅСѓС‚

/ 21. Теория принятия решений..mp4 (Объем: 669.72 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 74 РјРёРЅСѓС‚

/ 22. Использование вейвлетов РІ алгоритмической торговле..mp4 (Объем: 879.27 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 98 РјРёРЅСѓС‚

/ 23. Управление позицией СЃ помощью опционных техник РїСЂРё торговле базисным активом..mp4 (Объем: 549.06 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 119 РјРёРЅСѓС‚

/ 24. Оптимизация портфеля.mp4 (Объем: 976.00 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 116 РјРёРЅСѓС‚

/ 25. Адаптивная фильтрация..mp4 (Объем: 857.29 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 110 РјРёРЅСѓС‚

/ 26. Волатильность Рё дельтахедж. Белозеров Рђ..mp4 (Объем: 822.14 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 107 РјРёРЅСѓС‚

/ 27. Корреляции РЅР° рынке. Ильинский Рљ..mp4 (Объем: 1967.35 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 104 РјРёРЅСѓС‚

/ 28. Machine Learning..mp4 (Объем: 1387.92 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 83 РјРёРЅСѓС‚

/ 29. Orderlog, HFT xgboost..mp4 (Объем: 1228.14 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 83 РјРёРЅСѓС‚

/ 30. РћСЃРЅРѕРІС‹ языка Python- стандартные конструкции Рё типы данных..mp4 (Объем: 1655.79 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 91 РјРёРЅСѓС‚

/ 31. Стандартная библиотека Python..mp4 (Объем: 386.33 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 88 РјРёРЅСѓС‚

/ 32. Использование основных возможностей языка Python..mp4 (Объем: 79.49 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 70 РјРёРЅСѓС‚

/ 33. Математические библиотеки NumPy Рё SciPy..mp4 (Объем: 279.38 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 65 РјРёРЅСѓС‚

/ 34. Построение простейших индикаторов РЅР° Python..mp4 (Объем: 380.06 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 81 РјРёРЅСѓС‚

/ 35. Знакомство СЃ программой TSLab. Идеология программы..mp4 (Объем: 872.80 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 104 РјРёРЅСѓС‚

/ 36. Алгоритм РІ программе TSLab..mp4 (Объем: 652.45 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 106 РјРёРЅСѓС‚

/ 37. Редактор визуального конструирования алгоритмов РІ программе TSLab..mp4 (Объем: 777.17 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 89 РјРёРЅСѓС‚

/ 38. Оптимизация Рё тестирование РІ программе TSLab..mp4 (Объем: 486.78 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 85 РјРёРЅСѓС‚

/ 39. Запуск робота РІ реальную торговлю РІ программе TSLab..mp4 (Объем: 424.03 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 88 РјРёРЅСѓС‚

/ 40. Специфика визуального редактора TSLab..mp4 (Объем: 992.37 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 88 РјРёРЅСѓС‚