Школа алготрейдинга – это уникальный видеокурс, содержащий самые актуальные прикладные знания об алгоритмическом трейдинге. Вас ждет более 60 часов видеоконтента от ведущих специалистов сферы автоматизации биржевой торговли, математики и программирования. В записях лекций участвовали научные сотрудники ВЦ РАН и кафедры Исследования операций факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ им. М. В. Ломоносова, специалисты по написанию торговых стратегий и кодированию, ведущие российские алготрейдеры. Программа онлайн-курса состоит из пяти тематических блоков:
- Технологический блок: основы биржевых и финансовых протоколов; инфраструктура прямого доступа и телекоммуникационные решения, используемые в DMA-системах (Direct Market Access – прямой доступ к рынку).
- Блок торгового ПО и программирования: проектирование и создание основных элементов алгоритмических программ обработки биржевой информации, выставление заявок, контроль рисков и учет торгового портфеля.
- Блок финансовой математики: основы современной финансовой инженерии и количественный анализ рынка.
- Блок алгоритмической торговли: основы создания торговых алгоритмов.
- Блок мастер-классов: в рамках данного блока вы изучите лекции известных алготрейдеров и получите эксклюзивные советы по созданию торговых систем.
Полная программа курса 1. Технологический блок (10 часов) 1.1. Оборудование для торговых систем и требования, предъявляемые к нему 1.2–1.3. Способы подключения к торговым площадкам, их особенности, сетевые решения, размещение оборудования на коллокации Московской биржи и других площадок, вопросы безопасности и надежности 1.4. Способы минимизации latency до торговых систем бирж. Как построить самую быструю инфраструктуру для торговли 1.5. Нативные протоколы Московской биржи Plaza II и TEAP и международные стандарты обмена финансовой информацией (FIX и TEAP) 2. Блок торгового ПО и программирования (28 часов) 2.1. Основы языка Python: стандартные конструкции и типы данных 2.2. Стандартная библиотека Python. Импорт данных из файлов. Инструменты, используемые для получения маркет-даты из различных источников 2.3. Использование основных возможностей языка Python. Работа с источниками биржевых данных на примере API Yahoo Finance, Google Finance и Quandl 2.4. Математические библиотеки NumPy и SciPy. Инструменты анализа временных рядов и потоков заявок 2.5. Визуализация данных с помощью библиотеки Matplotlib. Построение графиков цен и индикаторов. Использование библиотек Highcharts и Highstock для построения интерактивных диаграмм 2.6. Использование основных аналитических инструментов языка Python. Различные виды графиков на финансовых рынках 2.7. Построение простейших индикаторов на Python, используемых для принятия решений о входе в позицию 2.8. Написание простейших торговых стратегий 2.9. Вступление. Программа TSLab — Идеология программы — Знакомство с программой 2.10. Алгоритм — Что такое позиции, заявки, сделки — Знакомство с редактором визуального конструирования — Инструменты 2.11. Редактор визуального конструирования алгоритмов — Логика визуального редактора — Создаем робота 2.12. Оптимизация и тестирование — Настройка исторических данных — Что такое проскальзывание. Его учет в лаборатории — Результаты оптимизации 2.13. Запуск робота в реальную торговлю — Что такое агент — Настройки агента 2.14. Специфика визуального редактора — Примеры с обновляемым значением — Изучаем синтаксис блоков формул 3. Блок финансовой математики (20 часов) 3.1. Основы финансовой математики. Процент, сложный процент, непрерывное начисление процентов, дисконтирование и вычисление будущей стоимости 3.2–3.3. Случайный характер движения цен биржевых активов. Дисперсия и математическое ожидание. Модели случайных процессов. Модели ARIMA и GARCH 3.4. Биномиальная модель движения цены биржевого актива. Лемма Ито. Уравнение диффузии 3.5–3.6. Модели ценообразования опционов (различия ценообразования опционов американского и европейского типа; различия опционов на акции, на фьючерсы и на валюты; опционы маржируемые и классические; влияние дивидендов и процентов. Модели Блэка и Блэка — Шоулза, модели стохастической волатильности) 3.7–3.8. Корреляции на рынке. Коинтеграция. Арбитраж, парный трейдинг и баскет-трейдинг 3.9. Метрики риска и эффективности управления портфелем (теория арбитражного ценообразования APT, современная теория портфеля MPT, модель CAPM, коэффициенты Шарпа и Сортино) 3.10. Риски и управление торговым капиталом. Понятия Мартингейла. Понятия VAR и CVAR 4. Блок алгоритмической торговли (12 часов) 4.1. Основы арбитражных стратегий. Виды арбитража. Линейный арбитраж: фьючерсы и спот-рынок 4.2. Метод главных компонент в алгоритмической торговле 4.3. Принципы оптимизации портфеля алгоритмических стратегий 4.4. Основы микроструктуры рынка: поток заявок и книга заявок, поток сделок как производная потока заявок 4.5. Работа маркет-мейкера (ММ). Отбор торговых инструментов для работы MM и определение потенциальной прибыльности работы ММ 4.6. Предикторы в HFT-торговле. Поиск, анализ, отбор. Определение справедливой цены торгуемого инструмента 5. Блок семинаров и мастер-классов (14 часов) 5.1. Теория принятия решений, исследование операций в задачах управления финансовыми системами. Формализованные модели при построении алгоритмов в торговых системах (обзор, теория и практика) 5.2. Использование вейвлетов в алгоритмической торговле 5.3. Нелинейный арбитраж на опционном рынке. Пут-колл-паритет и синтетические инструменты 5.4. Работа с опционами. Улыбка волатильности и прогнозирование с помощью улыбки цены базисного актива на экспирацию 5.5. Управление позицией с помощью опционных техник при торговле базисным активом 5.6. Способы отбора стратегий при алгоритмической торговле 5.7. Использование открытой платформы Quanteon для бэк-теста алгоритмических стратегий
Курс включает в себя следующие файлы:
/ 1. Оборудование для торговых систем и требования, предъявляемые к нему..mp4 (Объем: 1527.39 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 85 минут
/ 2. Процент, сложный процент, непрерывное начисление процентов..mp4 (Объем: 1507.65 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 90 минут
/ 3. Случайный характер движения цен биржевых активов.mp4 (Объем: 403.91 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 105 минут
/ 4. Занятие Модели ARIMA и GARCH.mp4 (Объем: 800.08 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 87 минут
/ 5. Биномиальная модель движения цены биржевого актива..mp4 (Объем: 660.20 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 102 минут
/ 6. Модели ценообразования опционов..mp4 (Объем: 472.86 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 68 минут
/ 7. Модели ценообразования опционов..mp4 (Объем: 669.67 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 89 минут
/ 8. Корреляции на рынке. Коинтеграция. Арбитраж, парный трейдинг и баскет-трейдинг..mp4 (Объем: 560.30 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 68 минут
/ 9. Метрики риска и эффективности управления портфелем..mp4 (Объем: 709.36 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 89 минут
/ 10. Риски и мани-менеджмент..mp4 (Объем: 797.48 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 96 минут
/ 11. Корреляции на рынке. Коинтеграция.mp4 (Объем: 1051.73 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 66 минут
/ 12. Корреляции на рынке. Коинтеграция..mp4 (Объем: 1855.06 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 109 минут
/ 13. Корреляции на рынке. Коинтеграция. Арбитраж, парный трейдинг и баскет-трейдинг..mp4 (Объем: 765.41 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 84 минут
/ 14. Основы арбитражных стратегий..mp4 (Объем: 935.21 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 103 минут
/ 15. Работа с опционами..mp4 (Объем: 701.82 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 74 минут
/ 16. Нелинейный арбитраж- пут-колл-паритет и синтетические инструменты..mp4 (Объем: 783.85 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 84 минут
/ 17. Основы микроструктуры рынка..mp4 (Объем: 704.84 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 78 минут
/ 18. Работа маркет-мейкера..mp4 (Объем: 966.92 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 108 минут
/ 19. Предикторы в HFT-торговле. Поиск, анализ, отбор..mp4 (Объем: 1037.52 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 121 минут
/ 20. Метод главных компонентов.mp4 (Объем: 807.15 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 92 минут
/ 21. Теория принятия решений..mp4 (Объем: 669.72 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 74 минут
/ 22. Использование вейвлетов в алгоритмической торговле..mp4 (Объем: 879.27 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 98 минут
/ 23. Управление позицией с помощью опционных техник при торговле базисным активом..mp4 (Объем: 549.06 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 119 минут
/ 24. Оптимизация портфеля.mp4 (Объем: 976.00 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 116 минут
/ 25. Адаптивная фильтрация..mp4 (Объем: 857.29 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 110 минут
/ 26. Волатильность и дельтахедж. Белозеров А..mp4 (Объем: 822.14 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 107 минут
/ 27. Корреляции на рынке. Ильинский К..mp4 (Объем: 1967.35 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 104 минут
/ 28. Machine Learning..mp4 (Объем: 1387.92 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 83 минут
/ 29. Orderlog, HFT xgboost..mp4 (Объем: 1228.14 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 83 минут
/ 30. Основы языка Python- стандартные конструкции и типы данных..mp4 (Объем: 1655.79 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 91 минут
/ 31. Стандартная библиотека Python..mp4 (Объем: 386.33 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 88 минут
/ 32. Использование основных возможностей языка Python..mp4 (Объем: 79.49 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 70 минут
/ 33. Математические библиотеки NumPy и SciPy..mp4 (Объем: 279.38 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 65 минут
/ 34. Построение простейших индикаторов на Python..mp4 (Объем: 380.06 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 81 минут
/ 35. Знакомство с программой TSLab. Идеология программы..mp4 (Объем: 872.80 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 104 минут
/ 36. Алгоритм в программе TSLab..mp4 (Объем: 652.45 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 106 минут
/ 37. Редактор визуального конструирования алгоритмов в программе TSLab..mp4 (Объем: 777.17 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 89 минут
/ 38. Оптимизация и тестирование в программе TSLab..mp4 (Объем: 486.78 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 85 минут
/ 39. Запуск робота в реальную торговлю в программе TSLab..mp4 (Объем: 424.03 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 88 минут
/ 40. Специфика визуального редактора TSLab..mp4 (Объем: 992.37 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 88 минут