Системой Джона Элерса я занимаюсь с 2014 года. Она основана на теории рыночных циклов и цифровой обработки сигналов в радиоэлектронике. Система непростая. Она требует знаний высшей математики на уровне технического ВУЗа. Поэтому, большинство трейдеров пугаются ее, и обходят стороной. Зря…
Хотя бы потому, что все индикаторы от Джона Элерса имеют почти нулевую или гораздо меньшую задержку по сравнению с классическими индикаторами. Качество его индикаторов в несколько раз лучше, чем у тех, которые используете вы.
Система Джона Элерса поднимает очень важные вопросы трейдинга. Например, такой: Есть ли рациональная составляющая в рыночных ценах и как ее измерить? Если вы не можете ответить на этот вопрос, то прямо сейчас закрывайте депозиты и уходите с рынка навсегда. Вы не лучше завсегдатая казино, который в игровом угаре ставит на волю случая колеса рулетки.
Джон Элерс не только поднимает такие важные вопросы, но и дает на них ответы. Немного про вопрос случайности цены смотрите прямо сейчас.
Это еще не самое страшное. А что, если нет разницы между реальными рынками и случайно сгенерированными?
Испугались? Мне тоже стало не по себе, когда проделал эти эксперименты. Но у Джона Элерса всегда есть ответ. Например, все вопросы, касающиеся природы рыночных данных разобраны в курсе Кот Шрёдингера, а также с моими комментариями в курсе Кот Шрёдингера: Послесловие.
Но, похоже, я забежал сильно далеко вперед. Давайте посмотрим, как вы сможете шаг за шагом изучить, понять и внедрить Систему Джона Элерса.
Система Джона Элерса — это лучший набор курсов (не считая моей авторской системы), которые я для вас не только разобрал и записал, но и вложил в него всю душу. Что бы не происходило на рынке, какие бы мы с вами системы Технического Анализа не использовали, эти курсы всегда будут с нами.
Набор Модели и прогнозы (3 курса)
Измерение фрактальности рынка (+ метод от Майка Сироки)
Еще в 70-е годы прошлого века Бенуа Мандельброт показал, что график движения цены самоподобен. Т.е. если с графика убрать шкалы времени и цен, то вы не сможете определить что за график перед вами. Джон Элерс, а впоследствии и Майк Сироки смогли количественно измерить степень трендовости (фрактальности) рынка. Как они это сделали, смотрите в курсе.
Фильтр Восса
По мнению Джона Элерса фильтр Восса является самой лучшей сигнальной линией для полосового фильтра. Его асимметричность по обратной связи не только нивелирует задержку, но и виртуально забегает в будущее до 3-х баров вперед. Вместе с полосовым фильтром он находит очень точно развороты рыночных цен. Это самый лучший прогностический фильтр, который Джон Элерс использует в своих реальных торговых системах.
Модель рынка Фурье
Красивые разговоры о природе рынка, обычно не ведут к практической реализации этих законов в логические условия и формулы. Но не в этом курсе. Здесь мы вспомним ограничения преобразований Фурье, рассмотрим все 5 принципов Хёрста. Далее перейдем к исследовательской части курса, где построим математическую модель фигур графического анализа и даже волны Эллиотта из полосовых фильтров. В этом курсе я в первый раз не только поделюсь с вами результатами исследований, но и выдам исходный код на Python + SciPy, который вы сможете без проблем повторить сами. После построений сделаем синтезирующий индикатор и посмотрим как он торгуется.
*Видео курс предоставляется в защищенном от копирования формате.
Курс включает в себя следующие файлы:
Измерение фрактальности рынка (+ метод от Майка Сироки) / / 01 — Концепт (Объем: 166 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 20 минут
Измерение фрактальности рынка (+ метод от Майка Сироки) / / 02 — Вывод формулы фрактальности рынка (Объем: 282 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 32 минут
Измерение фрактальности рынка (+ метод от Майка Сироки) / / 03 — Код индикатора фрактальности Джона Элерса (Объем: 350 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 23 минут
Измерение фрактальности рынка (+ метод от Майка Сироки) / / 04 — Код индикатора фрактальности Майка Сироки (Объем: 92 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 7 минут
Измерение фрактальности рынка (+ метод от Майка Сироки) / / 05 — Тест индикаторов (Объем: 117 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 8 минут
Модель рынка Фурье / / 01 — Требования для преобразования Фурье (Объем: 35 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 7 минут
Модель рынка Фурье / / 02 — Принципы Хёрста (Объем: 91 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 11 минут
Модель рынка Фурье / / 04 — Алгоритм синтеза с помощью полосовых фильтров (Объем: 135 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 15 минут
Модель рынка Фурье / / 03 — Исследование рынка. Построение моделей графического анализа из примитивов (Объем: 139 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 16 минут
Модель рынка Фурье / / 05 — Разбор кода индикатора (Объем: 170 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 12 минут
Модель рынка Фурье / / 06 — Изменения в тестере фильтра Восса (Объем: 24 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 1 минут
Модель рынка Фурье / / 08 — Что получаем. Итоги (Объем: 31 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 5 минут
Фильтр Восса / / 01 — Вспоминаем АЧХ (Объем: 65 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 12 минут
Фильтр Восса / / 02 — Концепция фильтра Восса (Объем: 92 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 13 минут
Фильтр Восса / / 03 — Разбор кода индикатора (Объем: 45 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 4 минут
Фильтр Восса / / 04 — Разбор кода ТС (Объем: 130 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 10 минут
Фильтр Восса / / 05 — Результаты применения фильтра Восса (Объем: 141 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 12 минут