Универсальный трендовый торговый робот для QUIK на Lua

Универсальный трендовый торговый робот. Написан на Lua для QUIK. Рынок ФОРТС.

Данный робот работает по указанному индикатору согласно заложенным настройкам (правила по входу, стопу и профиту, время работы). После запуска робот полностью автоматически входит в позицию, переворачивается, закрывает полностью или частично позицию по стопу или профиту. Робот позволяет учитывать валотильность рынка через индикатор ATR. В качестве трендового индикатора могут выступать Parabolic SAR, NRTR (оба типа), Volatility Stop, MA, EMA, AMA, Price Channel, Bollinger Band, любой другой трендовый индикатор на выбор пользователя. На рисунке выше представлены часть из перечисленных индикаторов.

• Торгует фьючерсами РЅР° Срочном рынке РњРѕСЃРєРѕРІСЃРєРѕР№ Биржи;
• Доступны для торговли РІСЃРµ фьючерсы, без ограничений;
• Максимальный объем торговли: РЅРµ ограничен! Зависит РѕС‚ ликвидности конкретного фьючерса;

Для чего данный робот нужен
Универсальный трендовый робот поможет в следующих ситуациях:

1. У вас есть свои индикаторы или вы хотите запустить трендовую стратегию по одному из стандартных индикаторов, представленных в терминале QUIK или на нашем сайте?
   Робот позволяет работать по любому индикатору, состоящему из 1 или нескольких линий и накладывающемуся на график цены (для лонгового и шортового сигнала могут задаваться разные индикаторы). Робот умеет входить в позицию сразу после запуска или только на переворотном сигнале, в моменте или по закрытию свечи. Если у Вас есть индикатор для другого торгового терминала или Вы нашли описание индикатора на стороннем ресурсе и хотите по нему торговать, мы всегда поможем Вам переписать его для торговли в терминале QUIK. Также мы готовы адаптировать робота для работы именно с Вашим индикатором, если его базовой функциональности недостаточно.
2. Вы хотите улучшить входы по трендовой стратегии за счет дополнительного индикатора. В Премиум версии робот содержит модуль по дополнительной фильтрации сигналов на вход в позицию по дополнительному индикатору. В качестве дополнительных индикаторов могут быть использованы любые индикаторы, которые обычно размещаются в дополнительном окне графика, например RSI, TRIX, Stochastic Oscillator, CCI, Chaikin Oscillator, Chaikin’s Volatility, Momentum, Vertical Horizontal Filter и многие другие.
3. Вам психологически тяжело или у вас нет времени отслеживать цену после открытия?
   В роботе можно настроить различные комбинации стоп-лосса и тейка.

• РџРѕ стоп-лоссу возможны:
  • Установка простого стопа
  • Многоуровневый стоп (количество уровней неограничено)
  • Простой стоп СЃ переводом РІ безубыток
  • Трейлинг-стоп РѕС‚ любого индикатора РїРѕ цене, трейлинг-стоп можно настроить РЅР° ведение позиции РґРѕ СѓСЂРѕРІРЅСЏ безубытка или РґРѕ закрытия позиции
  • Комбинации простого стопа (РІ том числе Рё СЃ переводом РІ безубыток) Рё трейлинг-стопа
• РџРѕ тейку возможны:
  • Установка простого тейка
  • Многоуровневый тейк (количество уровней неограничено).
• Возможно динамическое вычисление размера многоуровневого стоп-лосса Рё тейка РІ зависимости РѕС‚ валотильности рынка (РїРѕ индикатору ATR РЅР° любом таймфрейме) или РѕС‚ расстояния РґРѕ линии индикатора.
• Р’С‹ опасаетесь, что РЅР° сильных новостях Ваш индикатор запилит ?
  В роботе настраиваются неограниченное число временных периодов, в течение которых робот не открывает позиции. По каждому временному периоду возможно независимое указание на закрытие позиции в начале периода по текущей цене.
• Р’С‹ РЅРµ уверены, что Ваши настройки РїРѕ СѓСЂРѕРІРЅСЏРј или индикаторам оптимальны?
  В роботе предусмотрен тестовый режим. В тестовом режиме полностью воспроизводится реальная торговля с наглядным нанесением меток по входу, выходу, стоп-лоссам и профитам на график, ведется журнал торговых операций с полной информацией по каждой сделке, но сами сделки не совершаются. Вы можете одновременно запускать несколько экземпляров торгового робота с различными вариантами настроек и независимыми журналами сделок и анализировать результат на графике (метки удаляются при выключении робота) или по журналу.
• Вам тяжело разобраться РІ возможностях робота?
  С роботом поставляется руководство пользователя. Если Вы не смогли разобраться во всех тонкостях настройки, напишите нам, мы всегда готовы помочь вплоть до удаленной установки и настройки робота на Вашем компьютере в Вашем торговом терминале.

Техническое описание
Общие настройки
В общих настройках задается:

• Включение/выключение тестового режима. Описание тестового режима представлено ниже.
• Проскальзование РїСЂРё открытии позиции
• Число попыток Рё время ожидания открытия позиции РїРѕ лучшей цене
• Число контрактов РЅР° открытие позиции
• Возможность переворота РІ моменте РїСЂРё РїСЂРѕР±РѕРµ СѓСЂРѕРІРЅСЏ индикатора или РїРѕ закрытию свечи
• Возможность показа пользовательской таблицы, которые показывают основные параметры робота РІ процессе его работы
• Ссылка РЅР° любой индикатор, РїРѕ которому будет осуществляться РІС…РѕРґ РІ позицию Рё переворот. Возможно отдельно задать индикатор для лонгового Рё шортового сигналов.
• Номер линии индикатора для лонговой Рё шортовой позиции. Позволяет работать СЃ индикаторами, состоящими РёР· нескольких линий.
• Возможность РІС…РѕРґР° РІ позицию сразу РїСЂРё включении робота или РЅР° сигнале переворота
• Возможность работы только РІ Лонг, только РІ РЁРѕСЂС‚ или РІ РѕР±Рµ стороны.
• Возможность закрытия позиции РїРѕ противоположному сигналу или только РїРѕ стопу Рё профиту (необходимо обязательно настроить стопы Рё профиты или трейлинг стоп для полного закрытия позиции)
• Возможность РїСЂРё закрытии противоположной позиции РїРѕ стопу/профиту войти сразу или ждать переворота
• Ограничение РЅР° количество открываемых позиций Р·Р° 1 бар. Позволяет минимизировать пилу РЅР° линии индикатора РїСЂРё РІС…РѕРґРµ РІ моменте.
• Отступ РѕС‚ линии индикатора для РІС…РѕРґР° РІ позицию. Позволяет минимизировать пилу, Р° также отфильтровать часть проколов РЅР° линии индикатора РїСЂРё РІС…РѕРґРµ РІ моменте
• 4 режима работы:
  • Стандартный РїРѕ пересечению ценой линии индикатора (СЃ учетом отступа),
  • Смотрим изменение значения индикатора Р·Р° последние 2 бара
  • Смотрим 2 индикатора (лонг-последний бар выше первого Рё предпоследний бар ниже второго, шорт наоборот)
  • Смотрим сигналы РїРѕ индикатору для РІС…РѕРґР° РІ лонг или шорт (индикатор должен состоять РёР· 2-С… линий, 1 для сигналов РІ лонг, вторая для сигналов РІ шорт, сигнал — значение индикатора больше 0, РІ остальное время значение индикатора nil)
• Возможность использования индикатора ATR для расчета многоуровневого стопа Рё профита. РћРЅ представляет РёР· себя оценку среднего диапазона свечи. Чем длиннее свечи, тем Рё волатильность выше. Рђ если свечки РЅР° графике РёРґСѓС‚ маленькие, то значит тренда нет!
• Возможность динамического вычисления многоуровневого стопа Рё профита РїРѕ расстоянию РґРѕ индикатора РІ момент открытия позиции или РїРѕ индикатору ATR.
• Многоуровневый стоп. Р’ настройках задается РІ РІРёРґРµ массива, РІ каждом элементе можно указать: относительно СѓСЂРѕРІРЅСЏ РІС…РѕРґР° значение РІ пунктах или коэфициент умножения рассчитанного РїСЂРё РІС…РѕРґРµ РІ позицию стопа, число закрываемых контрактов. Число уровней неограничено. Таким образом можно закрыть часть контрактов сразу СЃ небольшим стопом Рё минимизировать убытки, Р° остальную часть закрывать постепенно или оставить РґРѕ переворота.
• Многоуровневый профит. Р’ настройках задается РІ РІРёРґРµ массива, РІ каждом элементе можно указать: относительно СѓСЂРѕРІРЅСЏ РІС…РѕРґР° значение РІ пунктах или коэфициент умножения рассчитанного РїСЂРё РІС…РѕРґРµ РІ позицию профита, число закрываемых контрактов. Число уровней неограничено. Таким образом можно закрыть часть контрактов сразу СЃ небольшим профитом Рё гарантировать небольшую прибыль или перевести позицию РІ безубыточное состояние, Р° остальную часть закрывать постепенно или оставить РґРѕ переворота.
• Перерывы РІ работе робота. Р’ настройках задается РІ РІРёРґРµ массива, РІ каждом элементе можно указать: время окончания запрета, число секунд РґРѕ времени окончания, включить закрытие позиции РїРѕ текущей цене РІ начале периода. Число указываемых промежутков неограничено. Каждый день проверка начинается заново. Р’ начале перерыва РїСЂРё желании пользователя возможно закрытие всех текущих позиций, РІ течение перерыва новые позиции РЅРµ открываются, РїРѕ окончании перерыва сигналы РЅР° открытие позиции смотрятся заново. Перерывы РІ работе можно отключить, тогда СЂРѕР±РѕС‚ будет оставлять позицию РЅР° следующий день.
• Трейлинг-стоп РїРѕ дополнительному индикатору. Р’ настройках задается:
  • Ссылка РЅР° индикатор (любой индикатор РЅР° графике цены, например MA, Price Channel, Parabolic SAR Рё С‚.Рґ.),
  • Номер линии индикатора для лонговой Рё шортовой позиции,
  • Данный стоп может быть включен сразу после открытия позиции или после первого частичного закрытия РїРѕ профиту.
  • Дополнительная настройка: Трейлинг — стоп может отрабатываться РґРѕ закрытия позиции РїРѕ перевороту или стопу или только РґРѕ СѓСЂРѕРІРЅСЏ открытия позиции (перевод позиции/части позиции РІ безубыток).
• Перевод СѓСЂРѕРІРЅСЏ стопа РІ безубыток — Позволяет перевести уровень стопа РІ безубыток РїСЂРё СѓС…РѕРґРµ цены РІ плюс относительно СѓСЂРѕРІРЅСЏ РІС…РѕРґР° РІ позицию далее, чем заданное значение. Уровень безубытка может корректироваться относительно СѓСЂРѕРІРЅСЏ РІС…РѕРґР° отдельным параметром.
• РќРћР’РћР•! Трейлинг-стоп РїРѕ движению цены (трейлинг-стоп относительно РїРёРєР° цены), включается после перевода СѓСЂРѕРІРЅСЏ стопа РІ безубыток.
• РќРћР’РћР•! Для режима работы 4 задержка сигнала РЅР° РІС…РѕРґ РІ позицию Индикаторы, которые показывают сигналы РЅР° РІС…РѕРґ РІ позицию, РјРѕРіСѓС‚ показывать РёС… РІ моменте или РїРѕ закрытию свечи. Р’ случае показа РІ моменте зачастую бывают ситуации, РїСЂРё которых сигнал показывается, Р° потом исчезает после очередного пересчета индикатора. Для этих случаем Рё разработана данная функциональность, которая отслеживает, что сигнал РЅР° РІС…РѕРґ РЅРµ исчез РІ течение заданных N секунд Рё только потом осуществляет РІС…РѕРґ РІ позицию.
• Модуль РїРѕ фильтрации сигналов РЅР° РІС…РѕРґ РІ позицию Р·Р° счет дополнительного индикатора. Рассмотрено РІ отдельном разделе.

Пользовательский интерфейс

При включении робота появляется таблица, которая в режиме реального времени показывает:

• РљРѕРґ торгуемого инструмента
• Возможность работы РІ данный момент времени (РїСЂРё указании перерывов РІ работе робота)
• Направление открытой позиции
• Количество открытых контрактов РЅР° текущий момент
• Эффективная цена позиции
• Вариационная маржа позиции СЃ учетом частичного закрытия РїРѕ стопу Рё профиту
• Уровень стопа. РџСЂРё использовании многоуровнего стопа указывается ближайший уровень.
• Уровень тейк-профита. РџСЂРё использовании многоуровнего профита указывается ближайший уровень.
• Число контрактов РЅР° открытие позиции
• Настройку РІС…РѕРґР°: РџРѕ тренду сразу или РїРѕ сигналу РЅР° переворот
• Текущее значение флага РїРѕ фильтру РЅР° РѕСЃРЅРѕРІРµ дополнительного индикатора для позиции РІ Лонг. Доступно только РІ Премиум версии.
• Текущее значение флага РїРѕ фильтру РЅР° РѕСЃРЅРѕРІРµ дополнительного индикатора для позиции РІ РЁРѕСЂС‚. Доступно только РІ Премиум версии.

Фильтрация сигналов за счет дополнительного индикатора

В качестве дополнительных индикаторов могут быть использованы любые индикаторы, которые обычно размещаются в дополнительном окне графика, например RSI, TRIX, Stochastic Oscillator, CCI, Chaikin Oscillator, Chaikin’s Volatility, Momentum, Vertical Horizontal Filter и многие другие.

Модуль позволяет отрабатывать различные варианты значений дополнительного индикатора, а также наклон линии индикатора (может включаться/отключаться в настройках). Отдельно задаются пограничные значения для сигнала в лонг и шорт.

Варианты отработки значений (смотрится значение индикатора по крайнему закрытому бару) для сигналов в лонг и шорт:

1. Сигнал в лонг, если значение >= Значение1, сигнал в шорт, если значение <= Значение2
2. Сигнал в лонг, если значение <= Значение1, сигнал в шорт, если значение >= Значение2
3. Сигнал в лонг — пересечение снизу вверх Значение1, сигнал в шорт — пересечение сверху вниз Значение2 Отмена сигнала: Для лонга < значение1, для шорта >значение2
4. Сигнал в лонг — пересечение сверху вниз значение1, сигнал в шорт — пересечение снизу вверх значение2 Отмена сигнала: Для лонга > значение1, для шорта <значение2

Все сигналы для дополнительного индикатора смотрятся независимо от сигнала по основному индикатору. При срабатывании сигнала на вход в позицию по основному индикатору дополнительно проверяется наличие сигнала по дополнительному индикатору.

Продажник http://luarobot.apmt.ru/trend-robot-lua-quik/
берем маесимальную версию
на 1 этап