Пакет курсов по фрактальному анализу

Курс рассчитан на аудиторию, владеющую понятиями теории вероятности и статистики (см. курс Математика финансов с Феликсом Сидохиным), т.е. знакомы с корреляцией, ковариацией и другими базовыми понятиями. Все разделы курса взаимосвязаны, но допускают независимое изучение при должном уровне подготовки.

В рамках серии курсов мы рассмотрим методы нелинейного фрактального анализа, учитывающие долговременную память рынка, тренды и неустойчивости, а также разберемся в терминологии и определениях.

Фрактальный анализ временных рядов станет полезным инструментом, помогающим трейдеру корректно определять рыночный режим – диапазон, тренд, а также реальный рыночный риск, который недооценивается классическими моделями случайного блуждания. Помимо практических знаний Вы научитесь понимать закономерности сложных систем и простые принципы, лежащие в основе рыночной динамики.

Полная программа курса:
Нелинейный подход к рынкам:

• Рыночная неэффективность: неравномерное поступление информации участникам, иррациональное поведение инвесторов
• Случайное блуждание как модель эффективного рынка
• Подтверждение модели случайного блуждания Рё ее опровержение: черные лебеди , банкротство хедж-фондов, реальные кейсы РёР· истории
• Нарушение однозначной СЃРІСЏР·Рё между СЂРёСЃРєРѕРј Рё доходностью – почему РЅРµ всегда больший СЂРёСЃРє означает большую доходность
• Гипотеза согласованного/когерентного рынка: как согласованность РёРіСЂРѕРєРѕРІ Рё горизонтов инвестирования меняет рыночный режим Рё влияет РЅР° СЂРёСЃРє

Фрактальная геометрия цен:

• Фрактальные модели поведения цены: функция Вейрштрасса, паттерны которые РјС‹ РІРёРґРёРј РЅР° рынке
• Фрактальная размерность Рё эффективность – определяем сложность рынка РЅР° РѕСЃРЅРѕРІРµ геометрии
• Почему перестают работать технические индикаторы Рё как избежать типичных ошибок
• Как увидеть фракталы: строим фазовые траектории цен, ищем закономерности
• Фрактальные модели вероятности: распределение Леви, распределение Парето как альтернатива Гауссу

Фрактальный анализ временных рядов:

• Модель неслучайного блуждания цены – почему нельзя игнорировать тренды
• Фрактальное блуждание: тренды, диапазон Рё неслучайная случайность
• Показатель Херста: экономический смысл Рё СЃРІСЏР·СЊ СЃ эффективностью рынка
• Методы определения режима рынка: R/S анализ Рё альтернативные методы
• Фрактальный спектр – численная картина сложности рынка Рё его взаимосвязей

Нелинейный подход: режим рынка и волатильность:

• Паттерны рыночного поведения: иллюстрации Рё математический фундамент
• Показатель Херста Рё определение режима рынка, рекомендации РїРѕ выбору торговой системы
• Модель волатильности Рё оценки СЂРёСЃРєР° Рё доходности: почему РјС‹ недооцениваем СЂРёСЃРєРё
• Обновленный критерий Келли для СЂРёСЃРє-менеджмента или почему закрываются хедж-фонды

Фракталы и теория хаоса:

• Бифуркация – непрогнозируемая смена рыночного режима
• Индикаторы Ляпунова – индикаторы рыночного СЂРёСЃРєР°, которые стоит добавить РІ терминал
• Смена режимов волатильности: объясняем понятия черный лебедь Рё затишье перед штормом
• Два типа нестабильности: определяем текущий паттерн
• Стабильное предсказание нестабильности: возможно ли?

Программа курса

• Модель неслучайного блуждания цены – почему нельзя игнорировать тренды
• Фрактальное блуждание: тренды, диапазон Рё неслучайная случайность
• Показатель Херста: экономический смысл Рё СЃРІСЏР·СЊ СЃ эффективностью рынка
• Методы определения режима рынка: R/S анализ Рё альтернативные методы
• Фрактальный спектр – численная картина сложности рынка Рё его взаимосвязей

Что вы получите
Вы научитесь вырабатывать для себя строгие критерии риска и руководствоваться ими, поймете, как минимизировать эмоциональную составляющую, влияние собственного мнения на ситуацию и субъективность. При помощи нелинейного анализа Вы научитесь определять состояния рынка. Эти знания безусловно помогут Вам в дальнейшей торговле. Например, определив начавшийся на рынке тренд Вы поймете, что необходимо переключиться на трендовую стратегию, а контр-трендовую выключить.

Доступна регистрация на два вебинара от того же автора, цена за пакет со скидкой 10%.

1 вебинар в пакете:

Фрактальная геометрия цен
дата проведения
9 сентября, начало в 19:00, продолжительность — 2 ч.

• • Фрактальные модели поведения цены: функция Вейрштрасса, паттерны которые РјС‹ РІРёРґРёРј РЅР° рынке
  • Фрактальная размерность Рё эффективность – определяем сложность рынка РЅР° РѕСЃРЅРѕРІРµ геометрии
  • Почему перестают работать технические индикаторы Рё как избежать типичных ошибок
  • Как увидеть фракталы: строим фазовые траектории цен, ищем закономерности
  • Фрактальные модели вероятности: распределение Леви, распределение Парето как альтернатива Гауссу

2 вебинар в пакете:

Фрактальный анализ временных рядов
дата проведения
23 сентября, начало в 20:00, продолжительность — 2 ч.

• • • Модель неслучайного блуждания цены – почему нельзя игнорировать тренды
    • Фрактальное блуждание: тренды, диапазон Рё неслучайная случайность
    • Показатель Херста: экономический смысл Рё СЃРІСЏР·СЊ СЃ эффективностью рынка
    • Методы определения режима рынка: R/S анализ Рё альтернативные методы
    • Фрактальный спектр – численная картина сложности рынка Рё его взаимосвязей

Автор: Сергей Александрович Каменщиков

Продающий сайт: https://red-circule.com/courses/82

Продолжение курса Фрактальный анализ .

Курс рассчитан на аудиторию, владеющую понятиями теории вероятности и статистики т.е. знакомы с корреляцией, ковариацией и другими базовыми понятиями. Все разделы курса взаимосвязаны, но допускают независимое изучение при должном уровне подготовки.

В рамках серии курсов мы рассмотрим методы нелинейного фрактального анализа, учитывающие долговременную память рынка, тренды и неустойчивости, а также разберемся в терминологии и определениях.

Фрактальный анализ временных рядов станет полезным инструментом, помогающим трейдеру корректно определять рыночный режим – диапазон, тренд, а также реальный рыночный риск, который недооценивается классическими моделями случайного блуждания. Помимо практических знаний Вы научитесь понимать закономерности сложных систем и простые принципы, лежащие в основе рыночной динамики.

Доступна регистрация на два вебинара, цена за пакет со скидкой 10% = 899руб.

1 вебинар в пакете:

Фрактальный анализ: режим рынка и волатильность.
дата проведения
14 октября 2016 года, начало в 20:00, продолжительность — 2 ч.

Программа курса

• Паттерны рыночного поведения: иллюстрации Рё математический фундамент
• Показатель Херста Рё определение режима рынка, рекомендации РїРѕ выбору торговой системы
• Модель волатильности Рё оценки СЂРёСЃРєР° Рё доходности: почему РјС‹ недооцениваем СЂРёСЃРєРё
• Обновленный критерий Келли для СЂРёСЃРє-менеджмента или почему закрываются хедж-фонды

Фрактальный анализ: режим рынка и волатильность

14 октябрь 2016 Вебинар ведущий Сергей Каменщиков
14 октября, начало в 20:00, продолжительность — 2 ч.

Черные лебеди , финансовые кризисы поставили теоретиков в тупик. Фонд Long-Term Capital признан банкротом во время краха доткомов 2000x. Фонды (Satellite Capital, Atticus Global, Pequot Capital) с историей 10-14 лет на рынке закончили существование в кризисные 2008-2009 г. В чем заключалась ошибка умнейших управляющих? Все они не учитывали хаотические, неустойчивые стадии рынка и не владели методами их описания — методы еще не были разработаны и проверены. Но наука не стоит на месте.

Нелинейный подход, который мы предлагаем к рассмотрению предлагает новый взгляд на управление риском. Вы сможете определять и избегать состояния рынков, в которых прогноз невозможен. Вы сможете переключать стратегии в зависимости от состояния рынка. Описания методов восходят к работам 80х-90х годов по теории хаоса Мандельброта, Колмогорова и Нейштадта. Фрактальный анализ, теория хаоса — вот некоторые из инструментов, которыми вы сможете владеть, что противостоять штормам на рынках и остаться невредимым.

Курс рассчитан на аудиторию, владеющую понятиями теории вероятности и статистики (см. курс Математика финансов с Феликсом Сидохиным), т.е. знакомы с корреляцией, ковариацией и другими базовыми понятиями. Все разделы курса взаимосвязаны, но допускают независимое изучение при должном уровне подготовки.В рамках серии курсов мы рассмотрим методы нелинейного фрактального анализа, учитывающие долговременную память рынка, тренды и неустойчивости, а также разберемся в терминологии и определениях.Фрактальный анализ временных рядов станет полезным инструментом, помогающим трейдеру корректно определять рыночный режим – диапазон, тренд, а также реальный рыночный риск, который недооценивается классическими моделями случайного блуждания. Помимо практических знаний Вы научитесь понимать закономерности сложных систем и простые принципы, лежащие в основе рыночной динамики.

Полная программа курса:
Нелинейный подход к рынкам

• Рыночная неэффективность: неравномерное поступление информации участникам, иррациональное поведение инвесторов
• Случайное блуждание как модель эффективного рынка
• Подтверждение модели случайного блуждания Рё ее опровержение: черные лебеди , банкротство хедж-фондов, реальные кейсы РёР· истории
• Нарушение однозначной СЃРІСЏР·Рё между СЂРёСЃРєРѕРј Рё доходностью – почему РЅРµ всегда больший СЂРёСЃРє означает большую доходность
• Гипотеза согласованного/когерентного рынка: как согласованность РёРіСЂРѕРєРѕРІ Рё горизонтов инвестирования меняет рыночный режим Рё влияет РЅР° СЂРёСЃРє

Фрактальная геометрия цен

• Фрактальные модели поведения цены: функция Вейрштрасса, паттерны которые РјС‹ РІРёРґРёРј РЅР° рынке
• Фрактальная размерность Рё эффективность – определяем сложность рынка РЅР° РѕСЃРЅРѕРІРµ геометрии
• Почему перестают работать технические индикаторы Рё как избежать типичных ошибок
• Как увидеть фракталы: строим фазовые траектории цен, ищем закономерности
• Фрактальные модели вероятности: распределение Леви, распределение Парето как альтернатива Гауссу

Фрактальный анализ временных рядов

• Модель неслучайного блуждания цены – почему нельзя игнорировать тренды
• Фрактальное блуждание: тренды, диапазон Рё неслучайная случайность
• Показатель Херста: экономический смысл Рё СЃРІСЏР·СЊ СЃ эффективностью рынка
• Методы определения режима рынка: R/S анализ Рё альтернативные методы
• Фрактальный спектр – численная картина сложности рынка Рё его взаимосвязей

Нелинейный подход: режим рынка и волатильность

• Паттерны рыночного поведения: иллюстрации Рё математический фундамент
• Показатель Херста Рё определение режима рынка, рекомендации РїРѕ выбору торговой системы
• Модель волатильности Рё оценки СЂРёСЃРєР° Рё доходности: почему РјС‹ недооцениваем СЂРёСЃРєРё
• Обновленный критерий Келли для СЂРёСЃРє-менеджмента или почему закрываются хедж-фонды

Фракталы и теория хаоса

• Бифуркация – непрогнозируемая смена рыночного режима
• Индикаторы Ляпунова – индикаторы рыночного СЂРёСЃРєР°, которые стоит добавить РІ терминал
• Смена режимов волатильности: объясняем понятия черный лебедь Рё затишье перед штормом
• Два типа нестабильности: определяем текущий паттерн
• Стабильное предсказание нестабильности: возможно ли?

Программа курса

• Паттерны рыночного поведения: иллюстрации Рё математический фундамент
• Показатель Херста Рё определение режима рынка, рекомендации РїРѕ выбору торговой системы
• Модель волатильности Рё оценки СЂРёСЃРєР° Рё доходности: почему РјС‹ недооцениваем СЂРёСЃРєРё
• Обновленный критерий Келли для СЂРёСЃРє-менеджмента или почему закрываются хедж-фонды

Что вы получите

Вы научитесь вырабатывать для себя строгие критерии риска и руководствоваться ими, поймете, как минимизировать эмоциональную составляющую, влияние собственного мнения на ситуацию и субъективность. При помощи нелинейного анализа Вы научитесь определять состояния рынка. Эти знания безусловно помогут Вам в дальнейшей торговле. Например, определив начавшийся на рынке тренд Вы поймете, что необходимо переключиться на трендовую стратегию, а контр-трендовую выключить.

2 вебинар в пакете:

Фрактальный анализ: Фракталы и теория хаоса.
дата проведения
28 октября 2016 года, начало в 20:00, продолжительность — 2 ч.

Программа курса

• Бифуркация – непрогнозируемая смена рыночного режима
• Индикаторы Ляпунова – индикаторы рыночного СЂРёСЃРєР°, которые стоит добавить РІ терминал
• Смена режимов волатильности: объясняем понятия черный лебедь Рё затишье перед штормом
• Два типа нестабильности: определяем текущий паттерн
• Стабильное предсказание нестабильности: возможно ли?

Фрактальный анализ: Фракталы и теория хаоса

28 октябрь 2016 Вебинар автор Сергей Каменщиков
28 октября, начало в 20:00, продолжительность — 2 ч.

Черные лебеди , финансовые кризисы поставили теоретиков в тупик. Фонд Long-Term Capital признан банкротом во время краха доткомов 2000x. Фонды (Satellite Capital, Atticus Global, Pequot Capital) с историей 10-14 лет на рынке закончили существование в кризисные 2008-2009 г. В чем заключалась ошибка умнейших управляющих? Все они не учитывали хаотические, неустойчивые стадии рынка и не владели методами их описания — методы еще не были разработаны и проверены. Но наука не стоит на месте.

Нелинейный подход, который мы предлагаем к рассмотрению предлагает новый взгляд на управление риском. Вы сможете определять и избегать состояния рынков, в которых прогноз невозможен. Вы сможете переключать стратегии в зависимости от состояния рынка. Описания методов восходят к работам 80х-90х годов по теории хаоса Мандельброта, Колмогорова и Нейштадта. Фрактальный анализ, теория хаоса — вот некоторые из инструментов, которыми вы сможете владеть, что противостоять штормам на рынках и остаться невредимым.

Курс рассчитан на аудиторию, владеющую понятиями теории вероятности и статистики (см. курс Математика финансов с Феликсом Сидохиным), т.е. знакомы с корреляцией, ковариацией и другими базовыми понятиями. Все разделы курса взаимосвязаны, но допускают независимое изучение при должном уровне подготовки.В рамках серии курсов мы рассмотрим методы нелинейного фрактального анализа, учитывающие долговременную память рынка, тренды и неустойчивости, а также разберемся в терминологии и определениях.Фрактальный анализ временных рядов станет полезным инструментом, помогающим трейдеру корректно определять рыночный режим – диапазон, тренд, а также реальный рыночный риск, который недооценивается классическими моделями случайного блуждания. Помимо практических знаний Вы научитесь понимать закономерности сложных систем и простые принципы, лежащие в основе рыночной динамики.

Полная программа курса:
Нелинейный подход к рынкам

• Рыночная неэффективность: неравномерное поступление информации участникам, иррациональное поведение инвесторов
• Случайное блуждание как модель эффективного рынка
• Подтверждение модели случайного блуждания Рё ее опровержение: черные лебеди , банкротство хедж-фондов, реальные кейсы РёР· истории
• Нарушение однозначной СЃРІСЏР·Рё между СЂРёСЃРєРѕРј Рё доходностью – почему РЅРµ всегда больший СЂРёСЃРє означает большую доходность
• Гипотеза согласованного/когерентного рынка: как согласованность РёРіСЂРѕРєРѕРІ Рё горизонтов инвестирования меняет рыночный режим Рё влияет РЅР° СЂРёСЃРє

Фрактальная геометрия цен

• Фрактальные модели поведения цены: функция Вейрштрасса, паттерны которые РјС‹ РІРёРґРёРј РЅР° рынке
• Фрактальная размерность Рё эффективность – определяем сложность рынка РЅР° РѕСЃРЅРѕРІРµ геометрии
• Почему перестают работать технические индикаторы Рё как избежать типичных ошибок
• Как увидеть фракталы: строим фазовые траектории цен, ищем закономерности
• Фрактальные модели вероятности: распределение Леви, распределение Парето как альтернатива Гауссу

Фрактальный анализ временных рядов

• Модель неслучайного блуждания цены – почему нельзя игнорировать тренды
• Фрактальное блуждание: тренды, диапазон Рё неслучайная случайность
• Показатель Херста: экономический смысл Рё СЃРІСЏР·СЊ СЃ эффективностью рынка
• Методы определения режима рынка: R/S анализ Рё альтернативные методы
• Фрактальный спектр – численная картина сложности рынка Рё его взаимосвязей

Нелинейный подход: режим рынка и волатильность

• Паттерны рыночного поведения: иллюстрации Рё математический фундамент
• Показатель Херста Рё определение режима рынка, рекомендации РїРѕ выбору торговой системы
• Модель волатильности Рё оценки СЂРёСЃРєР° Рё доходности: почему РјС‹ недооцениваем СЂРёСЃРєРё
• Обновленный критерий Келли для СЂРёСЃРє-менеджмента или почему закрываются хедж-фонды

Фракталы и теория хаоса

• Бифуркация – непрогнозируемая смена рыночного режима
• Индикаторы Ляпунова – индикаторы рыночного СЂРёСЃРєР°, которые стоит добавить РІ терминал
• Смена режимов волатильности: объясняем понятия черный лебедь Рё затишье перед штормом
• Два типа нестабильности: определяем текущий паттерн
• Стабильное предсказание нестабильности: возможно ли?

Программа курса

• Бифуркация – непрогнозируемая смена рыночного режима
• Индикаторы Ляпунова – индикаторы рыночного СЂРёСЃРєР°, которые стоит добавить РІ терминал
• Смена режимов волатильности: объясняем понятия черный лебедь Рё затишье перед штормом
• Два типа нестабильности: определяем текущий паттерн
• Стабильное предсказание нестабильности: возможно ли?

Что вы получите
Вы научитесь вырабатывать для себя строгие критерии риска и руководствоваться ими, поймете, как минимизировать эмоциональную составляющую, влияние собственного мнения на ситуацию и субъективность. При помощи нелинейного анализа Вы научитесь определять состояния рынка. Эти знания безусловно помогут Вам в дальнейшей торговле. Например, определив начавшийся на рынке тренд Вы поймете, что необходимо переключиться на трендовую стратегию, а контр-трендовую выключить.

Продающий сайт:
https://red-circule.com/courses/135
https://red-circule.com/courses/137

Цена автора на его сайте: 899 руб.
Наша цена в розницу: $5

Автор: Сергей Александрович Каменщиков
Год выпуска курса: 2016

Сколько весит курс: 395 Мб

Все семинары этого автора у нас на сайте:

• Фрактальный анализ: нелинейный РїРѕРґС…РѕРґ Рє рынкам
• Фрактальный анализ: фрактальная геометрия цен
• Фрактальный анализ: фрактальный анализ временных СЂСЏРґРѕРІ
• Фрактальный анализ: режим рынка Рё волатильность
• Фрактальный анализ: Фракталы Рё теория хаоса

Математика финансов. Базовый курс

14, 18 сентября 2017 Вебинар Феликс Сидохин Сложность: 4/10

Описание

Финансы тесно связаны с математикой и статистикой. Без фундаментальных знаний невозможно написать торговый алгоритм или составить диверсифицированный портфель. Что уж говорить о каких-то более сложных моделях и концепциях.

Модель — это некое математическое (иногда неявное) описание поведения актива. Любая модель M(x1,x2,…xn) принимает на вход некоторый набор параметров и строит возможное будущее поведение актива на их основании. Это можно использовать чтобы находить переоцененные и недооцененные бумаги.

В данном курсе Феликс покажет, как это делать умнее. Он расскажет, как эти параметры сделать динамическими, чтобы получать более богатую картину о возможном поведение актива. Более того, это позволит учитывать эффект от других активов, не используя корреляцию.

Статистические модели — это уже вещь в себе. Они работают несколько иначе. В основе статистической модели лежит условное распределение. Статистическая модель строит PDF для актива при исполнении n-го набора условий, связанных через OR и/или AND, для принятия решений. Тут и возникает связь с деревьями решений (machine learning) — они добавляют conditional branching — однако любое дерево можно свести к некоторый последовательной стат модели.

CLT — это центральная теорема. Про нее Феликс расскажет на вебинаре.

Запись:

У этого вебинара будет запись. Мы выложим ее вам в личный кабинет в течение двух рабочих дней после того, как вебинар закончится. Два рабочих дня — это много, мы будем стараться выложить запись быстрее.

Внимание:
Вебинар начнется 14 сентября!

Программа курса

[*]День первый День 1
Начало 14 сентября в 19:00, продолжительность — 2 ч.

• Введение
• Эксперименты, популяция, выборка, случайная переменная
• Статистические величины
• Распределения
• Вероятность Рё условная вероятность
• Корреляция
• Линейная регрессия/Линейные модели
• Специфика применения Рє финансовым активам
• Проверка тех. анализа
• Р’РѕРїСЂРѕСЃС‹ Рё ответы

[*]День второй День 2
Начало 18 сентября в 19:00, продолжительность — 2 ч.

• Как посмотреть РІ будущее? 2 Пути Рє цели
  • Путь 1:
    • Моделирование активов: GBM, fBM, Marlim, MR-GBM, ARMA, GARCH
    • Монте-Карло Рё Р±РѕСЂСЊР±Р° СЃ неизвестным (sampling techniques)
    • Пример: RTS-3.17
  • Путь 2:
    • Сложные статистический модели
    • Пример Si-3.17
    • Комментарии Рѕ пути 2 Рё его СЃРІСЏР·СЊ СЃ машинным обучением
• Проблема CLT
• Корреляция – ваш лучшей враг Рё почему РѕРЅ вам больше РЅРµ нужен!
• Инструменты которые нужны если РІС‹ хотите заниматься этим направлением
• Р’РѕРїСЂРѕСЃС‹ Рё ответы

Что вы получите

• Если забыли, то вспомните, Р° если РЅРµ знали, то узнаете основные математические понятия, которыми легко оперируют финансисты

• Вас перестанут пугать корреляция, ковариация Рё стандартное отклонение

• Разберетесь, как работают Рё для чего используются основные статистические величины

• Поймете, как Рё для чего применять математику Рё статистику РЅР° финансовых рынках

• Будете готовы осваивать продвинутые РєСѓСЂСЃС‹ РїРѕ алгоритмической торговле

Продающий сайт:
https://red-circule.com/courses/452

Цена автора на его сайте: 1.999 руб.
Наша цена в розницу: 300 руб.

Автор: Феликс Сидохин
Год выпуска курса: 2017

Сколько весит курс: 1.45 Гб
БЕРЕМ ЗДЕСЬ https://forex-kurs.biz/product/fraktalnyj-analiz-prodolzhenie-kursa/
https://forex-kurs.biz/product/fraktalnyj-analiz-2-vebinara-v-pakete/
https://forex-kurs.biz/product/matematika-finansov-bazovyj-kurs-2/
в рублях